PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTKX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTKX с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCTKX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both funds - FCTKX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, FCTKX returned 10.71%/yr vs 13.83%/yr for SPY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FCTKX charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FCTKX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTKX показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%.

FCTKX

1 день
0.58%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.94%
6 месяцев
15.86%
1 год
31.62%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTKX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		13.94%24.06%14.41%20.84%-18.09%16.86%18.53%25.67%-8.66%9.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%11.12%

Correlation

The correlation between FCTKX and SPY is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.93

The correlation between FCTKX and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCTKX и SPY

Секторы
FCTKX
SPY

Технологии

23.3%
35.9%

Финансовые услуги

17.0%
11.8%

Промышленность

15.7%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.3%

Здравоохранение

8.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

8.1%
11.3%

Сырьевые материалы

5.7%
1.8%

Энергетика

4.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Коммунальные услуги

1.8%
2.4%

Недвижимость

1.1%
1.9%

Технологии

FCTKX
23.3%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

FCTKX
17.0%
SPY
11.8%

Промышленность

FCTKX
15.7%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

FCTKX
9.1%
SPY
10.3%

Здравоохранение

FCTKX
8.7%
SPY
8.4%

Коммуникационные услуги

FCTKX
8.1%
SPY
11.3%

Сырьевые материалы

FCTKX
5.7%
SPY
1.8%

Энергетика

FCTKX
4.9%
SPY
3.6%

Потребительский защитный сектор

FCTKX
4.5%
SPY
4.8%

Коммунальные услуги

FCTKX
1.8%
SPY
2.4%

Недвижимость

FCTKX
1.1%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FCTKX:
FCTKX с FXAIXFCTKX с FDEWXFCTKX с VTFCTKX с FJTKXFCTKX с FSKAXFCTKX с FITLXFCTKX с ^GSPC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FCTKX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTKX
Ранг доходности на риск FCTKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTKX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTKX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTKXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.38

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.24

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.16

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

14.72

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTKX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTKX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTKX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTKXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.59

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FCTKX и SPY

Максимальная просадка FCTKX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTKX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTKXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-55.19%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-8.88%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-18.76%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-24.50%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-9.05%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.91%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTKX и SPY

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FCTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTKXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.84%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

8.90%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

11.83%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

17.05%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

17.94%

-2.05%

Сравнение комиссий FCTKX и SPY

FCTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTKX и SPY

Дивидендная доходность FCTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		5.14%4.06%2.31%2.19%11.70%11.47%4.40%6.53%7.08%2.74%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FCTKX and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCTKX has higher volatility (4.27%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, FCTKX dropped -30.94% vs SPY's -55.19%.

FCTKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTKX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор