PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTKX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTKX с FXAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCTKX (Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - FCTKX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, FCTKX returned 10.71%/yr vs 14.28%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FCTKX charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности FCTKX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTKX показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 11.71%.

FCTKX

1 день
0.58%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.94%
6 месяцев
15.86%
1 год
31.62%
3 года*
21.01%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

FXAIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
22.75%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTKX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		13.94%24.06%14.41%20.84%-18.09%16.86%18.53%25.67%-8.66%9.78%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		11.71%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%11.06%

Correlation

The correlation between FCTKX and FXAIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2017 г.

0.93

The correlation between FCTKX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с FCTKX:
FCTKX с FDEWXFCTKX с SPYFCTKX с VTFCTKX с FJTKXFCTKX с FSKAXFCTKX с FITLXFCTKX с TTIIX
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

FCTKX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTKX
Ранг доходности на риск FCTKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTKX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTKX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTKX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTKXFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.52

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.42

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.46

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.36

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.70

15.70

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTKX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTKX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTKX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTKXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.52

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.82

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FCTKX и FXAIX

Максимальная просадка FCTKX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTKX и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTKXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-33.79%

+2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-8.89%

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-18.76%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-24.50%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-3.79%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.90%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTKX и FXAIX

Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) имеет более высокую волатильность в 4.27% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что FCTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTKXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

2.83%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

8.97%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

11.86%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

16.91%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

18.07%

-2.18%

Сравнение комиссий FCTKX и FXAIX

FCTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTKX и FXAIX

Дивидендная доходность FCTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности FXAIX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTKX
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6		5.14%4.06%2.31%2.19%11.70%11.47%4.40%6.53%7.08%2.74%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.03%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FCTKX and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCTKX has higher volatility (4.27%) compared to FXAIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, FCTKX dropped -30.94% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTKX и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор