PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTDX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTDX с VSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTDX и VSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		-6.05%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%29.99%-5.32%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-6.74%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-2.37%

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность -6.05%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -6.74%.

FCTDX

1 день
-2.17%
1 месяц
-8.51%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.15%
1 год
13.62%
3 года*
16.48%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—

VSTSX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.45%
1 год
14.80%
3 года*
16.73%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с FIWGXFCTDX с SPYFCTDX с FGLGX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий FCTDX и VSTSX

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

FCTDX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTDX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTDXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.84

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.05

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

5.10

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTDX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTSX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTDXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.70

-0.03

Корреляция

Корреляция между FCTDX и VSTSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и VSTSX

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VSTSX в 1.23%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		2.02%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%0.00%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.23%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и VSTSX

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTDXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-34.97%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.41%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-25.35%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-8.92%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-4.97%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

2.56%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и VSTSX

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 4.47% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTDXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.40%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.33%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

18.42%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.33%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

18.84%

+0.90%