Сравнение FCTDX с VFFSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).
FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. VFFSX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FCTDX и VFFSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTDX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | -3.10% | 15.63% | 23.13% | 26.72% | -17.93% | 25.40% | 22.20% | 29.99% | -5.32% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -1.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTDX показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью -4.34%.
FCTDX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTDX и VFFSX
FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%.
Доходность на риск
FCTDX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
FCTDX
VFFSX
Сравнение FCTDX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTDX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.98 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.49 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.52 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 7.31 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTDX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.98 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FCTDX и VFFSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTDX и VFFSX
Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности VFFSX в 1.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 1.96% | 1.90% | 4.33% | 2.26% | 5.75% | 7.90% | 2.73% | 2.89% | 2.38% | 0.00% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FCTDX и VFFSX
Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, примерно равная максимальной просадке VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и VFFSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTDX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -33.82% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.12% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -24.51% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -6.24% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -4.57% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 2.52% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTDX и VFFSX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 5.58% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTDX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.35% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 9.53% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 18.32% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.91% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 18.52% | +1.25% |