Сравнение FCTDX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTDX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTDX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | -3.10% | 15.63% | 23.13% | 26.72% | -17.93% | 25.40% | 22.20% | 29.99% | -5.32% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -7.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTDX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%.
FCTDX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTDX и MUHLX
FCTDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
FCTDX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
FCTDX
MUHLX
Сравнение FCTDX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTDX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.42 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.97 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.37 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 8.57 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTDX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.42 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.82 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FCTDX и MUHLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTDX и MUHLX
Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTDX Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund | 1.96% | 1.90% | 4.33% | 2.26% | 5.75% | 7.90% | 2.73% | 2.89% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок FCTDX и MUHLX
Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTDX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.51% | -62.05% | +27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -10.23% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.92% | -18.63% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.65% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -10.81% | +5.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 2.83% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTDX и MUHLX
Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) составляет 5.58%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTDX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 6.01% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 12.06% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 16.85% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 14.77% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 17.04% | +2.73% |