PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTDX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTDX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTDX и FSPGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		-3.10%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%29.99%-5.32%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FCTDX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.76%
3 года*
17.69%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с FIWGXFCTDX с SPYFCTDX с FGLGX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FCTDX и FSPGX

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FCTDX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTDX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTDXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.84

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.36

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.17

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

4.02

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTDX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTDXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.84

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.80

-0.11

Корреляция

Корреляция между FCTDX и FSPGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и FSPGX

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.96%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и FSPGX

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTDXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-32.66%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-16.17%

+4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-32.66%

+7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-13.03%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-6.43%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

4.70%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и FSPGX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) составляет 5.58%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTDXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.71%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

12.37%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

22.58%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

21.52%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

21.66%

-1.89%