PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTDX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTDX с FBGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCTDX (Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund) and FBGRX (Fidelity Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - FCTDX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FBGRX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FCTDX returned 12.74%/yr vs 16.66%/yr for FBGRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FCTDX charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for FBGRX.

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью 18.19%.

FCTDX

1 день
-0.54%
1 месяц
4.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.16%
1 год
27.18%
3 года*
21.86%
5 лет*
12.74%
10 лет*
—

FBGRX

1 день
-0.31%
1 месяц
7.83%
С начала года
18.19%
6 месяцев
19.03%
1 год
43.35%
3 года*
32.41%
5 лет*
16.66%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTDX и FBGRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		12.65%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%29.99%-5.32%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		18.19%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%0.73%

Correlation

The correlation between FCTDX and FBGRX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2018 г.

0.87

The correlation between FCTDX and FBGRX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с SPYFCTDX с FIWGXFCTDX с FUSIX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с QQQFBGRX с FDGRXFBGRX с SPYFBGRX с FLCNX

Доходность на риск

FCTDX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTDX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTDXFBGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.57

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.31

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

3.54

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

14.99

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTDX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTDXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.67

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.68

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и FBGRX

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и FBGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTDXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-58.64%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-12.65%

+3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-27.07%

+7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-43.08%

+18.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.31%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-12.53%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.98%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и FBGRX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) составляет 3.23%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTDXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.19%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

13.01%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

17.43%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.49%

24.88%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

23.68%

-4.02%

Сравнение комиссий FCTDX и FBGRX

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и FBGRX

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности FBGRX в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		1.61%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.69%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCTDX and FBGRX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBGRX has higher volatility (4.19%) compared to FCTDX (3.23%). In terms of maximum drawdown, FCTDX dropped -34.51% vs FBGRX's -58.64%.

FBGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTDX и FBGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор