PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTDX с DFLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTDX с DFLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV).

FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и DFLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTDX и DFLV

2026 (YTD)2025202420232022
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		-3.10%15.63%23.13%26.72%-1.91%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		5.00%15.90%12.88%12.31%-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у DFLV с доходностью 5.00%.

FCTDX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.76%
3 года*
17.69%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—

DFLV

1 день
0.22%
1 месяц
-3.41%
С начала года
5.00%
6 месяцев
9.71%
1 год
19.33%
3 года*
15.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Dimensional US Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с FIWGXFCTDX с SPYFCTDX с FGLGX
Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DUHPDFLV с DFATDFLV с SCHD

Сравнение комиссий FCTDX и DFLV

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии DFLV в 0.22%.

FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FCTDX vs. DFLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTDX c DFLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTDXDFLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.17

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.67

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.55

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

6.85

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTDX vs. DFLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLV равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и DFLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTDXDFLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.17

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.96

-0.27

Корреляция

Корреляция между FCTDX и DFLV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и DFLV

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности DFLV в 1.55%

TTM20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.96%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.55%1.61%1.65%1.72%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и DFLV

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что больше максимальной просадки DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и DFLV.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTDXDFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-16.80%

-17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.26%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-3.51%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-3.21%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.78%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и DFLV

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTDXDFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

3.97%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

8.73%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

16.67%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

14.41%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

14.41%

+5.36%