PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTDX с AMCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTDX с AMCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

FCTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2018 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности FCTDX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTDX и AMCPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		-3.10%15.63%23.13%26.72%-17.93%25.40%22.20%29.99%-5.32%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		-8.56%17.68%21.11%31.04%-28.67%20.57%21.42%26.35%-5.29%

Доходность по периодам

С начала года, FCTDX показывает доходность -3.10%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -8.56%.

FCTDX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-0.36%
1 год
16.76%
3 года*
17.69%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—

AMCPX

1 день
3.69%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-6.41%
1 год
14.53%
3 года*
15.78%
5 лет*
6.65%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

American Funds AMCAP Fund Class A

Часто сравнивают с FCTDX:
FCTDX с FSKAXFCTDX с VOOFCTDX с FSELXFCTDX с FXAIXFCTDX с FIWGXFCTDX с SPYFCTDX с FGLGX
Часто сравнивают с AMCPX:
AMCPX с VOOAMCPX с SPYAMCPX с FXAIXAMCPX с VTIAMCPX с AMPCXAMCPX с CAIBXAMCPX с FBGKX

Сравнение комиссий FCTDX и AMCPX

FCTDX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.

AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund

Доходность на риск

FCTDX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTDX
Ранг доходности на риск FCTDX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTDX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTDX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг доходности на риск AMCPX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTDX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTDXAMCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.77

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.23

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.06

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

4.25

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTDX vs. AMCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTDX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTDX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTDXAMCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.77

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.35

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.11

Корреляция

Корреляция между FCTDX и AMCPX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTDX и AMCPX

Дивидендная доходность FCTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности AMCPX в 9.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTDX
Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund		1.96%1.90%4.33%2.26%5.75%7.90%2.73%2.89%2.38%0.00%0.00%0.00%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		9.54%8.73%8.19%3.26%7.54%3.43%3.88%4.90%7.84%5.37%3.81%8.86%

Просадки

Сравнение просадок FCTDX и AMCPX

Максимальная просадка FCTDX за все время составила -34.51%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTDX и AMCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTDXAMCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.51%

-62.37%

+27.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-14.18%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.92%

-36.90%

+11.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-11.01%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-9.60%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

3.54%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTDX и AMCPX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity U.S. Total Stock Fund (FCTDX) составляет 5.58%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что FCTDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTDXAMCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.69%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.65%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.96%

19.90%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

19.19%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

18.67%

+1.10%