PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCT с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCT с RDVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCT (First Trust Senior Floating Rate Income Fund II) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both funds - FCT is a Bank Loan fund managed by First Trust, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Over the past 3 years, FCT returned 12.56%/yr vs 19.39%/yr for RDVI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FCT charges 0.03%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности FCT и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCT показывает доходность 0.95%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 10.69%.

FCT

1 день
0.21%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.95%
6 месяцев
6.67%
1 год
9.92%
3 года*
12.56%
5 лет*
5.15%
10 лет*
5.96%

RDVI

1 день
1.15%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.63%
1 год
26.63%
3 года*
19.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCT и RDVI

2026 (YTD)2025202420232022
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		0.95%9.24%14.91%18.06%0.56%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		10.69%17.93%14.56%18.63%9.91%

Correlation

The correlation between FCT and RDVI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2022 г.

0.37

The correlation between FCT and RDVI shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Senior Floating Rate Income Fund II

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с FCT:
FCT с FFAFCT с FPFFCT с GOFFCT с FDHIXFCT с SPFLXFCT с VOOFCT с FTHY
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Доходность на риск

FCT vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCT
Ранг доходности на риск FCT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCT: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCT c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTRDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.01

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.90

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

3.15

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

13.31

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCT vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCT на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа RDVI равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCT и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.01

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.21

-0.93

Просадки

Сравнение просадок FCT и RDVI

Максимальная просадка FCT за все время составила -67.23%, что больше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCT и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.23%

-18.35%

-48.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-8.48%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

-18.35%

+6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

0.00%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-3.17%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.01%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FCT и RDVI

Текущая волатильность для First Trust Senior Floating Rate Income Fund II (FCT) составляет 1.09%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что FCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

3.72%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

10.54%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

13.30%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

16.91%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.31%

16.91%

-3.60%

Сравнение комиссий FCT и RDVI

FCT берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCT и RDVI

Дивидендная доходность FCT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.15%, что больше доходности RDVI в 7.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCT
First Trust Senior Floating Rate Income Fund II		12.15%11.56%11.25%10.62%9.03%9.23%9.88%6.60%6.49%6.16%6.11%7.17%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.85%8.10%8.62%8.45%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCT and RDVI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (3.72%) compared to FCT (1.09%). In terms of maximum drawdown, FCT dropped -67.23% vs RDVI's -18.35%.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCT и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор