Сравнение FCSTX с USMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).
FCSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2005 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSTX и USMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSTX и USMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSTX Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund | -0.40% | 5.23% | 1.73% | 3.53% | -4.71% | 0.20% | 2.93% | 4.07% | 1.25% | 2.27% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.
FCSTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 1.44%
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSTX и USMSX
FCSTX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.
Доходность на риск
FCSTX vs. USMSX — Ранг доходности на риск
FCSTX
USMSX
Сравнение FCSTX c USMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSTX | USMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 3.63 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 6.49 | -4.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 3.18 | -1.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 6.48 | -4.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 33.64 | -26.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 3.63 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 2.39 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 1.86 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между FCSTX и USMSX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSTX и USMSX
Дивидендная доходность FCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности USMSX в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSTX Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund | 2.22% | 2.85% | 2.00% | 1.68% | 1.01% | 1.22% | 1.68% | 1.72% | 1.71% | 1.58% | 1.89% | 1.63% |
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCSTX и USMSX
Максимальная просадка FCSTX за все время составила -7.58%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSTX и USMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -2.09% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -0.40% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.58% | -2.03% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.30% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.22% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.08% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSTX и USMSX
Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FCSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSTX | USMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.22% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 0.40% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 0.69% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.08% | 0.70% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 0.74% | +1.46% |