Сравнение FCSTX с FXIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).
FCSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 окт. 2005 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSTX и FXIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSTX и FXIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSTX Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund | -0.40% | 5.23% | 1.73% | 3.53% | -4.71% | 0.20% | 2.93% | 4.07% | 1.25% | 2.27% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.41% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCSTX показывает доходность -0.40%, а FXIEX немного ниже – -0.41%. За последние 10 лет акции FCSTX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.78% соответственно.
FCSTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 1.44%
FXIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSTX и FXIEX
FCSTX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.
Доходность на риск
FCSTX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск
FCSTX
FXIEX
Сравнение FCSTX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSTX | FXIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.57 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 0.82 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.15 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.54 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 1.61 | +5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSTX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.57 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.70 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.56 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между FCSTX и FXIEX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSTX и FXIEX
Дивидендная доходность FCSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности FXIEX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSTX Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund | 2.22% | 2.85% | 2.00% | 1.68% | 1.01% | 1.22% | 1.68% | 1.72% | 1.71% | 1.58% | 1.89% | 1.63% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.03% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCSTX и FXIEX
Максимальная просадка FCSTX за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSTX и FXIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSTX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -15.25% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.21% | -5.11% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.58% | -15.25% | +7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.58% | -15.25% | +7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -2.01% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -2.92% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 1.84% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSTX и FXIEX
Текущая волатильность для Fidelity California Limited Term Tax-Free Bond Fund (FCSTX) составляет 0.63%, в то время как у PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что FCSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSTX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 1.07% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 2.33% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 5.73% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.08% | 4.30% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 4.07% | -1.87% |