PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSSX с PDBC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).

FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSSX и PDBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		16.55%15.43%5.36%-8.25%-47.85%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 16.55%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: -1.11% против 9.86% соответственно.

FCSSX

1 день
-0.03%
1 месяц
5.27%
С начала года
16.55%
6 месяцев
22.88%
1 год
23.54%
3 года*
11.27%
5 лет*
-4.11%
10 лет*
-1.11%

PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с FSELXFCSSX с VOO
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP

Сравнение комиссий FCSSX и PDBC

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.

PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FCSSX vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSSXPDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.72

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.31

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

3.04

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.54

7.48

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSSXPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.76

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.56

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.22

-0.40

Корреляция

Корреляция между FCSSX и PDBC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и PDBC

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности PDBC в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.31%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и PDBC

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и PDBC.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSSXPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-49.52%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-11.07%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.47%

-27.63%

-38.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

-40.73%

-25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.50%

-1.03%

-60.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.50%

-23.53%

-20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

4.50%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и PDBC

Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 5.41%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSSXPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

8.15%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

13.88%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

18.72%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

18.92%

+9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

17.69%

+4.53%