PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с GCCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSSX с GCCIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) and GCCIX (Goldman Sachs Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 10 years, FCSSX returned 5.85%/yr vs 4.56%/yr for GCCIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FCSSX charges 0.00%/yr vs 0.59%/yr for GCCIX.

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и GCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у GCCIX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции FCSSX превзошли акции GCCIX по среднегодовой доходности: 5.85% против 4.56% соответственно.

FCSSX

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.57%
С начала года
13.12%
6 месяцев
11.60%
1 год
20.73%
3 года*
10.84%
5 лет*
10.04%
10 лет*
5.85%

GCCIX

1 день
-0.65%
1 месяц
-6.96%
С начала года
11.22%
6 месяцев
9.97%
1 год
18.20%
3 года*
10.95%
5 лет*
9.21%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSSX и GCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		13.12%15.43%5.36%-8.25%18.11%27.59%-3.11%7.41%-12.10%0.92%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		11.22%15.45%5.92%-9.65%15.70%33.42%-23.01%16.75%-14.89%4.31%

Correlation

The correlation between FCSSX and GCCIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2009 г.

0.86

The correlation between FCSSX and GCCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Goldman Sachs Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с VOOFCSSX с FSELX
Часто сравнивают с GCCIX:
GCCIX с AMZNGCCIX с AAAUGCCIX с BCSKXGCCIX с NUGCCIX с FFGCXGCCIX с FYHTXGCCIX с QQC.TO

Доходность на риск

FCSSX vs. GCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GCCIX
Ранг доходности на риск GCCIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c GCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCSSXGCCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.16

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
1.57

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.67

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

5.93

+0.66

FCSSX vs. GCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCCIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и GCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и GCCIX

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -66.04%, что меньше максимальной просадки GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и GCCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSSXGCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.04%

-90.80%

+24.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-9.96%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.43%

-11.89%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-28.78%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-57.76%

+24.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.37%

-72.44%

+57.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.12%

-69.42%

+33.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.25%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и GCCIX

Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 3.08%, в то время как у Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSSXGCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.31%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

12.28%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

14.43%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

18.46%

-2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.32%

19.98%

-5.66%

Сравнение комиссий FCSSX и GCCIX

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GCCIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и GCCIX

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности GCCIX в 14.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.38%2.69%12.74%4.53%128.24%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%0.00%0.00%
GCCIX
Goldman Sachs Commodity Strategy Fund		14.46%16.09%4.08%4.20%10.41%16.46%0.36%10.81%1.47%5.88%0.84%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FCSSX and GCCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GCCIX has higher volatility (3.31%) compared to FCSSX (3.08%). In terms of maximum drawdown, FCSSX dropped -66.04% vs GCCIX's -90.80%.

FCSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSSX и GCCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор