Сравнение FCSSX с DCMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).

FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSSX и DCMSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund	15.94%	15.43%	5.36%	-8.25%	-47.85%	27.59%	-3.11%	7.41%	-12.10%	0.92%
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	25.97%	15.15%	5.90%	-9.14%	11.36%	33.54%	-1.78%	7.96%	-11.22%	2.73%

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 25.97%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям DCMSX по среднегодовой доходности: -1.16% против 8.45% соответственно.

FCSSX

1 день: -0.52%

1 месяц: 3.44%

С начала года: 15.94%

6 месяцев: 21.67%

1 год: 22.80%

3 года*: 11.08%

5 лет*: -4.33%

10 лет*: -1.16%

DCMSX

1 день: 0.47%

1 месяц: 8.07%

С начала года: 25.97%

6 месяцев: 31.47%

1 год: 33.19%

3 года*: 13.72%

5 лет*: 14.21%

10 лет*: 8.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Название символа

DFA Commodity Strategy Portfolio

Часто сравнивают с FCSSX:

FCSSX с VMRXX FCSSX с EAPCX FCSSX с AAAU FCSSX с SWPPX FCSSX с SCHD FCSSX с FSELX FCSSX с VOO

Часто сравнивают с DCMSX:

DCMSX с PCRIX DCMSX с VCMDX DCMSX с CCRSX DCMSX с DBC DCMSX с VOO DCMSX с GLD DCMSX с SDCI

Сравнение комиссий FCSSX и DCMSX

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DCMSX в 0.31%.

DCMSX

DFA Commodity Strategy Portfolio

FCSSX

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FCSSX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCSSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DCMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCSSX	DCMSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.49	2.10	-0.61
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.98	2.71	-0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.39	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.58	3.77	-1.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.24	10.61	-3.37
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCSSX	DCMSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.49	2.10	-0.61
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.15	0.88	-1.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.05	0.59	-0.64
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.19	0.10	-0.29

Корреляция

Корреляция между FCSSX и DCMSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и DCMSX

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности DCMSX в 8.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund	2.32%	2.69%	12.74%	4.53%	1.27%	41.74%	0.44%	1.49%	6.76%	0.53%	0.00%	0.00%
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio	8.36%	10.75%	2.83%	2.52%	7.46%	49.44%	0.37%	1.51%	1.63%	3.09%	0.47%	0.15%

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и DCMSX

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и DCMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCSSX	DCMSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.85%	-60.94%	-12.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.20%	-9.24%	+0.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-66.47%	-27.93%	-38.54%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-66.47%	-32.52%	-33.95%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-61.70%	-0.21%	-61.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-44.51%	-32.13%	-12.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.28%	3.28%	0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и DCMSX

Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 5.36%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCSSX	DCMSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.36%	6.55%	-1.19%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.70%	13.13%	-1.43%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.45%	16.48%	-1.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	28.81%	16.17%	+12.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.22%	14.44%	+7.78%

Сравнение FCSSX с DCMSX

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и DCMSX

Сравнение доходности по годам FCSSX и DCMSX

Доходность по периодам

FCSSX

DCMSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCSSX и DCMSX

Доходность на риск

FCSSX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

FCSSX

DCMSX

Сравнение FCSSX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCSSX vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и DCMSX

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и DCMSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и DCMSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)