Сравнение FCSSX с DCMSX
FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) and DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) are both Commodities funds. Over the past 10 years, FCSSX returned 5.85%/yr vs 6.78%/yr for DCMSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FCSSX charges 0.00%/yr vs 0.31%/yr for DCMSX.
Доходность
Сравнение доходности FCSSX и DCMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCSSX показывает доходность 13.12%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 20.58%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям DCMSX по среднегодовой доходности: 5.85% против 6.78% соответственно.
FCSSX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 5.85%
DCMSX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -8.36%
- С начала года
- 20.58%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 6.78%
Сравнение доходности по годам FCSSX и DCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 13.12% | 15.43% | 5.36% | -8.25% | 18.11% | 27.59% | -3.11% | 7.41% | -12.10% | 0.92% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 20.58% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
Correlation
The correlation between FCSSX and DCMSX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2010 г. | 0.95 |
The correlation between FCSSX and DCMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSSX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск
FCSSX
DCMSX
Сравнение FCSSX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCSSX | DCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.32 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 9.27 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCSSX и DCMSX
Максимальная просадка FCSSX за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и DCMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSSX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -60.94% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.73% | -11.27% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.43% | -11.27% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -27.93% | +3.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -32.52% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.37% | -11.27% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.12% | -31.70% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.26% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSSX и DCMSX
Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 3.08%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSSX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.82% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.88% | 14.29% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 16.47% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.26% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 14.48% | -0.16% |
Сравнение комиссий FCSSX и DCMSX
FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DCMSX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSSX и DCMSX
Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности DCMSX в 8.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.74% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 2.38% | 2.69% | 12.74% | 4.53% | 128.24% | 41.74% | 0.44% | 1.49% | 6.76% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCSSX and DCMSX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMSX has higher volatility (3.82%) compared to FCSSX (3.08%). In terms of maximum drawdown, FCSSX dropped -66.04% vs DCMSX's -60.94%.
DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCSSX и DCMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор