PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSSX с BINC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSSX с BINC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).

FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSSX и BINC

2026 (YTD)202520242023
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		15.94%15.43%5.36%1.24%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.50%7.57%5.76%7.08%

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.

FCSSX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.44%
С начала года
15.94%
6 месяцев
21.67%
1 год
22.80%
3 года*
11.08%
5 лет*
-4.33%
10 лет*
-1.16%

BINC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Commodity Strategy Fund

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с FCSSX:
FCSSX с VMRXXFCSSX с EAPCXFCSSX с AAAUFCSSX с SWPPXFCSSX с SCHDFCSSX с FSELXFCSSX с VOO
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Сравнение комиссий FCSSX и BINC

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BINC в 0.40%.

BINC
iShares Flexible Income Active ETF
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

FCSSX vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг доходности на риск FCSSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSSX c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSSXBINCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.79

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.36

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.00

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

8.16

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSSX vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINC равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSSXBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.79

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

2.32

-2.51

Корреляция

Корреляция между FCSSX и BINC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и BINC

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности BINC в 5.92%

TTM202520242023202220212020201920182017
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		2.32%2.69%12.74%4.53%1.27%41.74%0.44%1.49%6.76%0.53%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.92%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и BINC

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и BINC.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSSXBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.85%

-2.69%

-71.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-2.69%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.70%

-1.87%

-59.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.51%

-0.33%

-44.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

0.66%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и BINC

Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSSXBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

1.29%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

1.72%

+9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

2.95%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.81%

3.03%

+25.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

3.03%

+19.19%