PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSRX с VSMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSRX с VSMGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FCSRX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C) and VSMGX (Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FCSRX returned 4.66%/yr vs 8.83%/yr for VSMGX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCSRX charges 1.70%/yr vs 0.13%/yr for VSMGX.

Доходность

Сравнение доходности FCSRX и VSMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCSRX показывает доходность 8.17%, а VSMGX немного ниже – 7.89%. За последние 10 лет акции FCSRX уступали акциям VSMGX по среднегодовой доходности: 4.66% против 8.83% соответственно.

FCSRX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.46%
1 год
15.18%
3 года*
9.06%
5 лет*
5.17%
10 лет*
4.66%

VSMGX

1 день
0.24%
1 месяц
1.36%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.35%
1 год
19.45%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSRX и VSMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		8.17%9.27%4.75%3.60%-4.26%14.68%2.60%9.54%-5.03%3.02%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		7.89%16.26%15.03%15.70%-16.01%10.08%13.59%19.37%-4.91%13.66%

Correlation

The correlation between FCSRX and VSMGX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2005 г.

0.59

Over the past year, the correlation between FCSRX and VSMGX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Часто сравнивают с FCSRX:
FCSRX с GAIFXFCSRX с FAPSXFCSRX с FBALXFCSRX с VASIXFCSRX с GWPAXFCSRX с FSIRXFCSRX с PIYFX
Часто сравнивают с VSMGX:
VSMGX с VSCGXVSMGX с VBIAXVSMGX с AOAVSMGX с VOOVSMGX с AOMVSMGX с VTVSMGX с ABALX

Доходность на риск

FCSRX vs. VSMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSRX
Ранг доходности на риск FCSRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSRX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSRXVSMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.35

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
3.35

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.44

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.68

2.90

+4.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.74

12.71

+16.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSRX vs. VSMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSRX на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа VSMGX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSRX и VSMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSRXVSMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.35

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.70

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FCSRX и VSMGX

Максимальная просадка FCSRX за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSRX и VSMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSRXVSMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-41.13%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.99%

-6.64%

+4.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.85%

-9.62%

+3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.22%

-22.29%

+9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.02%

-22.43%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.32%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-4.84%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.51%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSRX и VSMGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C (FCSRX) составляет 1.21%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что FCSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSRXVSMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

2.66%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.57%

6.66%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

8.21%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.89%

10.18%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.71%

10.36%

-3.65%

Сравнение комиссий FCSRX и VSMGX

FCSRX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSRX и VSMGX

Дивидендная доходность FCSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности VSMGX в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCSRX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class C		3.27%3.74%3.86%4.35%6.51%4.53%1.32%2.20%8.51%1.58%1.34%0.66%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		4.86%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%

Часто задаваемые вопросы

FCSRX and VSMGX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSMGX has higher volatility (2.66%) compared to FCSRX (1.21%). In terms of maximum drawdown, FCSRX dropped -33.91% vs VSMGX's -41.13%.

FCSRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSRX и VSMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор