Сравнение FCSH с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
FCSH и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSH и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSH и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.43% | 6.42% | 4.66% | 5.45% | -5.87% | 0.24% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSH показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у USTB с доходностью 0.35%.
FCSH
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSH и USTB
FCSH берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
FCSH vs. USTB — Ранг доходности на риск
FCSH
USTB
Сравнение FCSH c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSH | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 3.12 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.42 | 4.97 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.73 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 5.47 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.82 | 23.81 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSH | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 3.12 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.70 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между FCSH и USTB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSH и USTB
Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.11% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок FCSH и USTB
Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSH | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -5.32% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -0.84% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.59% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.67% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.19% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSH и USTB
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что FCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSH | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.49% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 0.83% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 1.49% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 2.01% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 2.02% | +0.90% |