PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSH с SHAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCSH с SHAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) and SHAG (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. FCSH is actively managed, while SHAG is passively managed. Over the past 3 years, FCSH returned 5.06%/yr vs 4.72%/yr for SHAG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FCSH charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SHAG.

Доходность

Сравнение доходности FCSH и SHAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSH показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у SHAG с доходностью 0.48%.

FCSH

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.94%
3 года*
5.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHAG

1 день
0.07%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.73%
3 года*
4.72%
5 лет*
1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCSH и SHAG

2026 (YTD)20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.52%6.42%4.66%5.45%-5.87%0.24%
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		0.48%6.27%4.30%4.61%-6.37%-0.13%

Correlation

The correlation between FCSH and SHAG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.90

The correlation between FCSH and SHAG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с SGOVFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с FTRBFCSH с ZTRE
Часто сравнивают с SHAG:
SHAG с CLOISHAG с FLTRSHAG с BSVSHAG с JPLDSHAG с VSDBSHAG с BBBSSHAG с ZTWO

Доходность на риск

FCSH vs. SHAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSH c SHAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSHSHAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.05

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.21

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.72

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

9.70

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSH vs. SHAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSH на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHAG равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSH и SHAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSHSHAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.84

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FCSH и SHAG

Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и SHAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCSHSHAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

-9.62%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-1.38%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.32%

-1.38%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.54%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-1.87%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.39%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSH и SHAG

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) имеют волатильность 0.59% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCSHSHAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.60%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

1.31%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

1.84%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

2.75%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.89%

2.58%

+0.31%

Сравнение комиссий FCSH и SHAG

FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SHAG в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSH и SHAG

Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности SHAG в 4.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.09%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		4.28%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%

Часто задаваемые вопросы

FCSH and SHAG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHAG has higher volatility (0.60%) compared to FCSH (0.59%). In terms of maximum drawdown, FCSH dropped -8.47% vs SHAG's -9.62%.

On 3-year performance, FCSH leads with 5.06% vs 4.72% for SHAG. On fees, SHAG is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCSH has performed better with a 5.06% return vs 4.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHAG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for FCSH.

SHAG has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 4.09% for FCSH.

They also come from different issuers: Federated and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for FCSH and 0.12% for SHAG.

SHAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSH и SHAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор