Сравнение FCSH с SHAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG).
FCSH и SHAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSH и SHAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSH и SHAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.42% | 6.42% | 4.66% | 5.45% | -5.87% | 0.24% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | -6.37% | -0.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSH показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у SHAG с доходностью 0.10%.
FCSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSH и SHAG
FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SHAG в 0.12%.
Доходность на риск
FCSH vs. SHAG — Ранг доходности на риск
FCSH
SHAG
Сравнение FCSH c SHAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSH | SHAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.95 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.32 | 3.00 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 3.14 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.46 | 12.27 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSH | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.95 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.83 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FCSH и SHAG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSH и SHAG
Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности SHAG в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.11% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок FCSH и SHAG
Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и SHAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSH | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -9.62% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -1.38% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -0.91% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -1.90% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.35% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSH и SHAG
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что FCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSH | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.84% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 1.19% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 2.21% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 2.73% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 2.59% | +0.33% |