PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCSH с SDCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSH с SDCP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).

FCSH и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCSH - это активно управляемый фонд от Federated. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FCSH и SDCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCSH и SDCP

2026 (YTD)202520242023
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		0.43%6.42%4.66%2.51%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		0.48%5.37%5.24%1.98%

Доходность по периодам

С начала года, FCSH показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 0.48%.

FCSH

1 день
0.17%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.90%
3 года*
5.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCP

1 день
0.06%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с FCSH:
FCSH с GSIGFCSH с VCSHFCSH с FLTBFCSH с TLTFCSH с SGOVFCSH с YEARFCSH с FTRB
Часто сравнивают с SDCP:
SDCP с PULTSDCP с NPFISDCP с FUSISDCP с SDSISDCP с TSECSDCP с MSTISDCP с PYLD

Сравнение комиссий FCSH и SDCP

FCSH берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SDCP в 0.35%.

SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Доходность на риск

FCSH vs. SDCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SDCP
Ранг доходности на риск SDCP: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCSH c SDCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCSHSDCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.36

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

3.67

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.56

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

5.59

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.82

18.33

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCSH vs. SDCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSH на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSH и SDCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCSHSDCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.36

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

2.66

-1.79

Корреляция

Корреляция между FCSH и SDCP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSH и SDCP

Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что меньше доходности SDCP в 5.27%

TTM20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF		4.11%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%
SDCP
Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF		5.27%5.16%5.25%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCSH и SDCP

Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и SDCP.

Загрузка...

Показатели просадок

FCSHSDCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

-1.00%

-7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-0.82%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.48%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-0.18%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.25%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSH и SDCP

Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что FCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCSHSDCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.40%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

0.94%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

1.88%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

2.10%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.92%

2.10%

+0.82%