Сравнение FCSH с FSCC
FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) and FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - FCSH is a Short-Term Bond fund actively managed by Federated, while FSCC is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Federated. Both are actively managed. Over the past year, FCSH returned 3.06% vs 36.69% for FSCC. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FCSH charges 0.30%/yr vs 0.36%/yr for FSCC.
Доходность
Сравнение доходности FCSH и FSCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCSH показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у FSCC с доходностью 20.79%.
FCSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.42%
FSCC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 15.26%
- С начала года
- 20.79%
- 1 год
- 36.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.58K | $24.62K | $32.88K | |
| $1.85M | $1.71M | $2.13M |
Сравнение доходности по годам FCSH и FSCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.94% | 6.42% | 1.73% |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 20.79% | 15.30% | 2.15% |
Correlation
The correlation between FCSH and FSCC is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.22 |
The correlation between FCSH and FSCC shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSH vs. FSCC — Ранг доходности на риск
FCSH
FSCC
Сравнение FCSH c FSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCSH | FSCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.33 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 11.41 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCSH и FSCC
Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки FSCC в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и FSCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSH | FSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -27.17% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -11.07% | +9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -2.89% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -4.97% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 3.22% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSH и FSCC
Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) составляет 0.55%, в то время как у Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что FCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSH | FSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 4.42% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 14.43% | -12.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 19.40% | -17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 22.01% | -19.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 22.01% | -19.14% |
Сравнение комиссий FCSH и FSCC
FCSH берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FSCC в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSH и FSCC
Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FSCC в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.22% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% |
FSCC Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF | 0.22% | 0.27% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCSH and FSCC have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCC has higher volatility (4.42%) compared to FCSH (0.55%). In terms of maximum drawdown, FCSH dropped -8.47% vs FSCC's -27.17%.
On 1-year performance, FSCC leads with 36.69% vs 3.06% for FCSH. On fees, FCSH is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FCSH has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSCC has performed better with a 36.69% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCSH is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.36% for FSCC.
FCSH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.22% for FSCC.
FCSH is categorized as Short-Term Bond, while FSCC is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.30% for FCSH and 0.36% for FSCC.
FSCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCSH и FSCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор