PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCSH с FLCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FCSH и FLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCSH показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у FLCV с доходностью 20.54%.


FCSH

1 день
0.06%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
0.72%
С начала года
0.94%
1 год
3.06%
3 года*
5.10%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
2.42%

FLCV

1 день
-0.18%
1 месяц
4.06%
6 месяцев
15.85%
С начала года
20.54%
1 год
27.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
21.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$32.58K$24.62K$32.88K
$989.59K$1.79M$964.49K

Сравнение доходности по годам FCSH и FLCV


2026 (YTD)20252024
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
0.94%6.42%1.73%
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
20.54%15.64%5.96%

Correlation

The correlation between FCSH and FLCV is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.23

The correlation between FCSH and FLCV shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Federated Hermes Short Duration Corporate ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FCSH vs. FLCV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FCSH
Ранг доходности на риск FCSH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSH: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSH: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSH: 5555
Ранг коэф-та Мартина

FLCV
Ранг доходности на риск FLCV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FCSH c FLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FCSHFLCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.91

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

19.19

-11.95

FCSH vs. FLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCSH на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа FLCV равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSH и FLCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCSH и FLCV

Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки FLCV в -15.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и FLCV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FCSHFLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.47%

-15.93%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-5.70%

+4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.18%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.90%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.45%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCSH и FLCV

Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) составляет 0.55%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что FCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FCSHFLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

2.53%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

8.43%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

11.42%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

14.66%

-11.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.87%

14.66%

-11.79%

Сравнение комиссий FCSH и FLCV

FCSH берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FLCV в 0.32%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSH и FLCV

Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FLCV в 0.68%


ПозицияTTM20252024202320222021
FCSH
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF
4.22%4.14%4.44%2.31%1.76%0.04%
FLCV
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
0.68%0.83%0.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FCSH and FLCV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCV has higher volatility (2.53%) compared to FCSH (0.55%). In terms of maximum drawdown, FCSH dropped -8.47% vs FLCV's -15.93%.

On 1-year performance, FLCV leads with 27.84% vs 3.06% for FCSH. On fees, FCSH is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FCSH has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCV has performed better with a 27.84% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCSH is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for FLCV.

FCSH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.68% for FLCV.

FCSH is categorized as Short-Term Bond, while FLCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.30% for FCSH and 0.32% for FLCV.

FLCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCSH и FLCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор