Сравнение FCSH с FLCV
FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) and FLCV (Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FCSH is a Short-Term Bond fund actively managed by Federated, while FLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Federated. Both are actively managed. Over the past year, FCSH returned 3.06% vs 27.84% for FLCV. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FCSH charges 0.30%/yr vs 0.32%/yr for FLCV.
Доходность
Сравнение доходности FCSH и FLCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCSH показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у FLCV с доходностью 20.54%.
FCSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.42%
FLCV
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- 15.85%
- С начала года
- 20.54%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.58K | $24.62K | $32.88K | |
| $989.59K | $1.79M | $964.49K |
Сравнение доходности по годам FCSH и FLCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.94% | 6.42% | 1.73% |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 20.54% | 15.64% | 5.96% |
Correlation
The correlation between FCSH and FLCV is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.23 |
The correlation between FCSH and FLCV shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSH vs. FLCV — Ранг доходности на риск
FCSH
FLCV
Сравнение FCSH c FLCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCSH | FLCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 4.91 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 19.19 | -11.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCSH и FLCV
Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки FLCV в -15.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и FLCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSH | FLCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -15.93% | +7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -5.70% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.18% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -1.90% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 1.45% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSH и FLCV
Текущая волатильность для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) составляет 0.55%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF (FLCV) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что FCSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSH | FLCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 2.53% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 8.43% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 11.42% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 14.66% | -11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 14.66% | -11.79% |
Сравнение комиссий FCSH и FLCV
FCSH берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FLCV в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSH и FLCV
Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FLCV в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.22% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | 0.68% | 0.83% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCSH and FLCV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLCV has higher volatility (2.53%) compared to FCSH (0.55%). In terms of maximum drawdown, FCSH dropped -8.47% vs FLCV's -15.93%.
On 1-year performance, FLCV leads with 27.84% vs 3.06% for FCSH. On fees, FCSH is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FCSH has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLCV has performed better with a 27.84% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FCSH is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.32% for FLCV.
FCSH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.68% for FLCV.
FCSH is categorized as Short-Term Bond, while FLCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.30% for FCSH and 0.32% for FLCV.
FLCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCSH и FLCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор