Сравнение FCSH с DDV
FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - FCSH is a Short-Term Bond fund actively managed by Federated, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FCSH charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности FCSH и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCSH показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.85%.
FCSH
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.42%
DDV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.97%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $74.35K | $43.38K | $92.55K | |
| $32.58K | $24.62K | $32.88K |
Сравнение доходности по годам FCSH и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.94% | 0.73% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.85% | 0.47% |
Correlation
The correlation between FCSH and DDV is 0.61, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSH vs. DDV — Ранг доходности на риск
FCSH
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCSH c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCSH | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCSH и DDV
Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSH | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -1.92% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.33% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSH и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSH | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 2.65% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 2.65% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.87% | 2.65% | +0.22% |
Сравнение комиссий FCSH и DDV
FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSH и DDV
Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности DDV в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.62% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.22% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
FCSH and DDV have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FCSH.
FCSH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.62% for DDV.
FCSH is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Federated and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.30% for FCSH and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для FCSH и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор