Сравнение FCSH с AVSF
FCSH (Federated Hermes Short Duration Corporate ETF) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FCSH returned 5.13%/yr vs 4.84%/yr for AVSF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FCSH charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for AVSF.
Доходность
Сравнение доходности FCSH и AVSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCSH показывает доходность 0.48%, а AVSF немного выше – 0.49%.
FCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCSH и AVSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 0.48% | 6.42% | 4.66% | 5.45% | -5.87% | 0.08% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.49% | 6.57% | 3.81% | 5.25% | -5.52% | -0.10% |
Correlation
The correlation between FCSH and AVSF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between FCSH and AVSF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSH vs. AVSF — Ранг доходности на риск
FCSH
AVSF
Сравнение FCSH c AVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCSH | AVSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.54 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 9.23 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCSH и AVSF
Максимальная просадка FCSH за все время составила -8.47%, примерно равная максимальной просадке AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSH и AVSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSH | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -8.85% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -1.42% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.32% | -1.42% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.49% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -2.19% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.39% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSH и AVSF
Federated Hermes Short Duration Corporate ETF (FCSH) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) имеют волатильность 0.65% и 0.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSH | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.67% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.58% | 1.44% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 1.92% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 2.66% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.89% | 2.53% | +0.36% |
Сравнение комиссий FCSH и AVSF
FCSH берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSH и AVSF
Дивидендная доходность FCSH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности AVSF в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.36% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% |
FCSH Federated Hermes Short Duration Corporate ETF | 4.09% | 4.14% | 4.44% | 2.31% | 1.76% | 0.04% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCSH and AVSF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVSF has higher volatility (0.67%) compared to FCSH (0.65%). In terms of maximum drawdown, FCSH dropped -8.47% vs AVSF's -8.85%.
On 3-year performance, FCSH leads with 5.13% vs 4.84% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FCSH has performed better with a 5.13% return vs 4.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for FCSH.
AVSF has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 4.09% for FCSH.
They also come from different issuers: Federated and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for FCSH and 0.15% for AVSF.
AVSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCSH и AVSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор