PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRIX с TMSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCRIX с TMSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).

FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCRIX и TMSRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%2.49%

Доходность по периодам

С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Income Fund Class I

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX
Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX

Сравнение комиссий FCRIX и TMSRX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии TMSRX в 1.19%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

FCRIX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCRIXTMSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.41

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

1.85

+3.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.36

+0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.76

1.50

+4.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.55

5.91

+17.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCRIX vs. TMSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCRIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа TMSRX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCRIX и TMSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRIXTMSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.41

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.41

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.84

-0.01

Корреляция

Корреляция между FCRIX и TMSRX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и TMSRX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что сопоставимо с доходностью TMSRX в 9.49%

TTM20252024202320222021202020192018
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и TMSRX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и TMSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCRIXTMSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-10.67%

-16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-1.84%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-10.59%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.16%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-2.78%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.50%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и TMSRX

FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCRIXTMSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.00%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

1.44%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

2.09%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

2.79%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

3.31%

+3.16%