PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRIX с TFAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCRIX с TFAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX).

FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и TFAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCRIX и TFAFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		-4.48%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у TFAFX с доходностью -4.48%.

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

TFAFX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-3.59%
1 год
12.45%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Income Fund Class I

Tactical Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX
Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAZXTFAFX с TFAQXTFAFX с JAAAXTFAFX с QRPRXTFAFX с ADANXTFAFX с ARBIX

Сравнение комиссий FCRIX и TFAFX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии TFAFX в 1.96%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund

Доходность на риск

FCRIX vs. TFAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c TFAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCRIXTFAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

0.74

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

1.07

+4.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.17

+1.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.76

1.04

+4.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.55

3.80

+19.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCRIX vs. TFAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCRIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа TFAFX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCRIX и TFAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRIXTFAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.74

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.39

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.44

+0.40

Корреляция

Корреляция между FCRIX и TFAFX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и TFAFX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, тогда как TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и TFAFX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, примерно равная максимальной просадке TFAFX в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и TFAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCRIXTFAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-25.67%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-9.95%

+8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-25.67%

+10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-7.20%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-7.47%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

3.14%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и TFAFX

Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCRIXTFAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

5.32%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

10.45%

-8.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

17.77%

-14.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

14.79%

-10.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

14.50%

-8.03%