PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRIX с SYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCRIX с SYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX).

FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. SYMIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 8 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и SYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCRIX и SYMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%3.27%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		3.62%12.36%7.61%0.93%6.09%14.07%-2.60%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у SYMIX с доходностью 3.62%.

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

SYMIX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.57%
С начала года
3.62%
6 месяцев
7.51%
1 год
19.73%
3 года*
8.96%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Income Fund Class I

AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX
Часто сравнивают с SYMIX:
SYMIX с QSPRXSYMIX с TALTXSYMIX с SHRIXSYMIX с SRRIXSYMIX с ARBIXSYMIX с QSPNXSYMIX с GAAVX

Сравнение комиссий FCRIX и SYMIX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии SYMIX в 1.69%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I

Доходность на риск

FCRIX vs. SYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SYMIX
Ранг доходности на риск SYMIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYMIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYMIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYMIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYMIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c SYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCRIXSYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.54

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

2.10

+3.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.29

+0.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.76

2.81

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.55

10.31

+13.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCRIX vs. SYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCRIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SYMIX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCRIX и SYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRIXSYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.54

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.65

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.57

+0.27

Корреляция

Корреляция между FCRIX и SYMIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и SYMIX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, тогда как SYMIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%
SYMIX
AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I		0.00%0.00%0.00%2.06%9.82%0.25%1.71%2.42%

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и SYMIX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки SYMIX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и SYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCRIXSYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-17.44%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-7.06%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-12.20%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-4.53%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-4.27%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

1.92%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и SYMIX

Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у AlphaCentric Symmetry Strategy Fund Class I (SYMIX) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCRIXSYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

4.71%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

9.51%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

12.91%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

10.87%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

11.05%

-4.58%