PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCRIX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCRIX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

FCRIX - это активно управляемый фонд от FS Investments. Фонд был запущен 1 нояб. 2017 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FCRIX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCRIX и JAAAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		0.85%7.88%9.57%11.96%-10.70%7.50%8.27%2.47%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, FCRIX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%.

FCRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.25%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.47%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Credit Income Fund Class I

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с FCRIX:
FCRIX с QRPNXFCRIX с ADANXFCRIX с TALTXFCRIX с SHRIXFCRIX с ARBIXFCRIX с QSPNXFCRIX с ADAIX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий FCRIX и JAAAX

FCRIX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.

FCRIX
FS Credit Income Fund Class I
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

FCRIX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCRIX
Ранг доходности на риск FCRIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCRIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCRIX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCRIXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.75

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.70

2.35

+3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.26

1.39

+0.87

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.76

1.88

+3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.55

9.41

+14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCRIX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCRIX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа JAAAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCRIX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCRIXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.75

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.98

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.84

-0.01

Корреляция

Корреляция между FCRIX и JAAAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCRIX и JAAAX

Дивидендная доходность FCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCRIX
FS Credit Income Fund Class I		9.52%10.54%8.27%5.56%3.25%5.62%5.72%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FCRIX и JAAAX

Максимальная просадка FCRIX за все время составила -26.74%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCRIX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCRIXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.74%

-15.72%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-4.43%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.33%

-6.28%

-9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.61%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-2.06%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.88%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FCRIX и JAAAX

Текущая волатильность для FS Credit Income Fund Class I (FCRIX) составляет 0.22%, в то время как у John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что FCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCRIXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

1.16%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

2.74%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

4.73%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.20%

4.22%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

4.38%

+2.09%