PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCQTX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCQTX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FCQTX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCQTX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-3.37%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%27.15%

Доходность по периодам

С начала года, FCQTX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%.

FCQTX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-0.75%
1 год
18.43%
3 года*
15.53%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRHMXFCQTX с FRKMXFCQTX с AMCPX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий FCQTX и ABALX

FCQTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.

ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

FCQTX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCQTX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCQTXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.56

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.28

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.43

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

10.15

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCQTX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCQTX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCQTX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCQTXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.79

+0.19

Корреляция

Корреляция между FCQTX и ABALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCQTX и ABALX

Дивидендная доходность FCQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.83%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок FCQTX и ABALX

Максимальная просадка FCQTX за все время составила -27.34%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCQTX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCQTXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.34%

-40.20%

+12.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-7.33%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-18.76%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.36%

-5.37%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-3.86%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.76%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FCQTX и ABALX

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что FCQTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCQTXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

3.89%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

6.96%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

11.22%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

10.45%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

10.63%

+4.46%