Сравнение FCPVX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPVX или VITAX.
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и VITAX
Доходность по периодам
С начала года, FCPVX показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 25.57%. За последние 10 лет акции FCPVX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 3.59% против 20.55% соответственно.
FCPVX
7.93%
0.61%
3.43%
19.86%
8.17%
3.59%
VITAX
25.57%
0.19%
12.43%
33.56%
22.05%
20.55%
Основные характеристики
| FCPVX | VITAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 2.10 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 2.20 |
| Коэф-т Мартина | 4.79 | 7.91 |
| Индекс Язвы | 4.38% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 19.33% | 21.24% |
| Макс. просадка | -58.43% | -54.81% |
| Текущая просадка | -4.91% | -3.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPVX и VITAX
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.
Корреляция
Корреляция между FCPVX и VITAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCPVX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и VITAX
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности VITAX в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 0.68% | 0.64% | 0.00% | 2.04% | 0.46% | 0.81% | 1.10% | 1.09% | 0.77% | 12.28% | 12.65% | 10.22% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.30% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и VITAX
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и VITAX
Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.