PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPVX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPVX с VITAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FCPVX (Fidelity Small Cap Value Fund) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FCPVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, FCPVX returned 11.95%/yr vs 25.49%/yr for VITAX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCPVX charges 0.99%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности FCPVX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCPVX показывает доходность 23.25%, а VITAX немного выше – 23.34%. За последние 10 лет акции FCPVX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 11.95% против 25.49% соответственно.

FCPVX

1 день
-0.44%
1 месяц
4.94%
С начала года
23.25%
6 месяцев
20.56%
1 год
36.42%
3 года*
19.15%
5 лет*
9.67%
10 лет*
11.95%

VITAX

1 день
-3.70%
1 месяц
0.28%
С начала года
23.34%
6 месяцев
21.28%
1 год
44.25%
3 года*
30.11%
5 лет*
19.50%
10 лет*
25.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPVX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		23.25%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%11.18%20.86%-15.47%12.26%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		23.34%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between FCPVX and VITAX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г.

0.70

The correlation between FCPVX and VITAX shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FDSCXFCPVX с FEDDXFCPVX с FSDIXFCPVX с WAMCX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

FCPVX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPVX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCPVXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.06

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.60

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

2.87

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.02

8.75

+4.27

FCPVX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPVX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPVX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCPVX и VITAX

Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPVXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-54.81%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.31%

-16.38%

+6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.81%

-27.38%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-35.10%

+11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-35.10%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-7.72%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-8.01%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.36%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPVX и VITAX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) составляет 5.88%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPVXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

11.40%

-5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

18.68%

-5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

22.82%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

25.76%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

25.01%

-2.65%

Сравнение комиссий FCPVX и VITAX

FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPVX и VITAX

Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности VITAX в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		8.24%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

FCPVX and VITAX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (11.40%) compared to FCPVX (5.88%). In terms of maximum drawdown, FCPVX dropped -57.65% vs VITAX's -54.81%.

FCPVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPVX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор