Сравнение FCPVX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPVX или VITAX.
Основные характеристики
| FCPVX | VITAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.40% | 10.29% |
| Дох-ть за 1 год | 21.17% | 33.50% |
| Дох-ть за 3 года | 3.94% | 14.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.22% | 22.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.83% | 20.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.25 | 1.95 |
| Дневная вол-ть | 18.15% | 18.57% |
| Макс. просадка | -57.59% | -54.81% |
| Current Drawdown | -1.85% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между FCPVX и VITAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и VITAX
С начала года, FCPVX показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции FCPVX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 9.83% против 20.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPVX и VITAX
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCPVX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и VITAX
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности VITAX в 0.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 4.98% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.93% | 3.64% | 7.12% | 12.28% | 12.65% | 10.22% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.68% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и VITAX
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.59%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и VITAX
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) составляет 4.09%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.