PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCPVX с VITAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPVX с VITAX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPVX или VITAX.

Корреляция

Корреляция между FCPVX и VITAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCPVX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPVX:

0.14

VITAX:

0.53

Коэф-т Сортино

FCPVX:

0.38

VITAX:

1.02

Коэф-т Омега

FCPVX:

1.05

VITAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FCPVX:

0.14

VITAX:

0.67

Коэф-т Мартина

FCPVX:

0.43

VITAX:

2.19

Индекс Язвы

FCPVX:

7.94%

VITAX:

8.38%

Дневная вол-ть

FCPVX:

23.46%

VITAX:

30.60%

Макс. просадка

FCPVX:

-57.57%

VITAX:

-54.81%

Текущая просадка

FCPVX:

-8.94%

VITAX:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, FCPVX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции FCPVX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 8.67% против 20.05% соответственно.

FCPVX

С начала года

-1.62%

1 месяц

12.78%

6 месяцев

-4.12%

1 год

3.10%

5 лет

18.14%

10 лет

8.67%

VITAX

С начала года

-0.66%

1 месяц

22.02%

6 месяцев

2.53%

1 год

16.43%

5 лет

20.41%

10 лет

20.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCPVX и VITAX

FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPVX и VITAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPVX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг риск-скорректированной доходности VITAX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VITAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPVX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCPVX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VITAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPVX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPVX и VITAX

Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности VITAX в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		6.24%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.93%3.64%7.12%12.28%12.65%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок FCPVX и VITAX

Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и VITAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCPVX и VITAX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) составляет 6.35%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...