Сравнение FCPIX с VIMAX
FCPIX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I) and VIMAX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FCPIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while VIMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, FCPIX returned 10.04%/yr vs 11.59%/yr for VIMAX. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FCPIX charges 0.97%/yr vs 0.05%/yr for VIMAX.
Доходность
Сравнение доходности FCPIX и VIMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCPIX показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у VIMAX с доходностью 15.03%. За последние 10 лет акции FCPIX уступали акциям VIMAX по среднегодовой доходности: 10.04% против 11.59% соответственно.
FCPIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- 5.31%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- 10.02%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 7.76%
VIMAX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.43%
- 6 месяцев
- 11.99%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 16.04%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 11.59%
- Всё время*
- 10.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCPIX и VIMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | 8.22% | 18.68% | 8.02% | 27.64% | -26.55% | 12.26% | 22.23% | 32.75% | -12.79% | 35.88% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 15.03% | 11.67% | 14.66% | 16.53% | -18.70% | 24.51% | 18.18% | 31.03% | -9.24% | 19.26% |
Correlation
The correlation between FCPIX and VIMAX is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.76 |
The correlation between FCPIX and VIMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPIX vs. VIMAX — Ранг доходности на риск
FCPIX
VIMAX
Сравнение FCPIX c VIMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCPIX | VIMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.16 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 8.24 | -6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCPIX и VIMAX
Максимальная просадка FCPIX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки VIMAX в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPIX и VIMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPIX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.79% | -58.88% | -8.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.45% | -8.13% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.28% | -18.93% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.24% | -27.55% | -9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.24% | -39.30% | +2.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | 0.00% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.70% | -8.07% | -7.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 2.13% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPIX и VIMAX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares (VIMAX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPIX | VIMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 2.62% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.26% | 9.55% | +9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.01% | 12.61% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 17.64% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.85% | -0.55% |
Сравнение комиссий FCPIX и VIMAX
FCPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VIMAX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPIX и VIMAX
Дивидендная доходность FCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VIMAX в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPIX Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I | 5.02% | 5.44% | 0.70% | 0.36% | 0.00% | 3.79% | 0.11% | 0.54% | 0.54% | 0.21% | 0.37% | 0.24% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.28% | 1.51% | 1.48% | 1.50% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
FCPIX and VIMAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCPIX has higher volatility (8.38%) compared to VIMAX (2.62%). In terms of maximum drawdown, FCPIX dropped -67.79% vs VIMAX's -58.88%.
VIMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCPIX и VIMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор