PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPIX с FEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPIX с FEPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCPIX (Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I) and FEPIX (Fidelity Total Bond Fund) are both mutual funds - FCPIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FEPIX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FCPIX returned 10.33%/yr vs 2.35%/yr for FEPIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FCPIX charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for FEPIX.

Доходность

Сравнение доходности FCPIX и FEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPIX показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у FEPIX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции FCPIX превзошли акции FEPIX по среднегодовой доходности: 10.33% против 2.35% соответственно.

FCPIX

1 день
1.10%
1 месяц
5.86%
С начала года
10.17%
6 месяцев
12.65%
1 год
13.83%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.24%
10 лет*
10.33%

FEPIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.70%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.56%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPIX и FEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		10.17%18.68%8.02%27.64%-26.55%12.26%22.23%32.75%-12.79%35.88%
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		0.55%7.45%1.71%6.79%-13.55%-0.46%9.29%9.83%-0.82%4.24%

Correlation

The correlation between FCPIX and FEPIX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2004 г.

0.02

Over the past year, FCPIX and FEPIX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с FCPIX:
FCPIX с GSINXFCPIX с GSLCFCPIX с FXAIXFCPIX с FSPSXFCPIX с EFGFCPIX с VTIFCPIX с VGT
Часто сравнивают с FEPIX:
FEPIX с DIPSXFEPIX с STYAXFEPIX с JEPQFEPIX с IGVFEPIX с BNDFEPIX с VOOFEPIX с ANAGX

Доходность на риск

FCPIX vs. FEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPIX
Ранг доходности на риск FCPIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FEPIX
Ранг доходности на риск FEPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPIX c FEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Fidelity Total Bond Fund (FEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIXFEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.46

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.22

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.97

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

5.87

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPIX vs. FEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPIX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FEPIX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPIX и FEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIXFEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.46

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.10

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.90

-0.51

Просадки

Сравнение просадок FCPIX и FEPIX

Максимальная просадка FCPIX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки FEPIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPIX и FEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPIXFEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.79%

-18.40%

-49.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-2.91%

-11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.28%

-5.85%

-10.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-18.40%

-18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-18.40%

-18.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-2.47%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

0.97%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPIX и FEPIX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FEPIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPIXFEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

1.35%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.05%

2.79%

+12.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

3.92%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

5.67%

+13.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

4.73%

+13.33%

Сравнение комиссий FCPIX и FEPIX

FCPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FEPIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPIX и FEPIX

Дивидендная доходность FCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности FEPIX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		4.94%5.44%0.70%0.36%0.00%3.79%0.11%0.54%0.54%0.21%0.37%0.24%
FEPIX
Fidelity Total Bond Fund		4.30%4.31%3.74%3.74%2.49%1.87%5.17%2.97%3.14%2.92%3.55%3.25%

Часто задаваемые вопросы

FCPIX and FEPIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPIX has higher volatility (6.61%) compared to FEPIX (1.35%). In terms of maximum drawdown, FCPIX dropped -67.79% vs FEPIX's -18.40%.

FEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPIX и FEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор