PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPIX с FBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPIX с FBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

FCPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPIX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPIX и FBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		-4.87%18.68%8.02%27.64%-26.55%12.26%22.23%32.75%-12.79%35.88%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.12%7.57%2.13%6.81%-12.54%-0.43%9.41%9.82%-0.57%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, FCPIX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции FCPIX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 9.11% против 2.78% соответственно.

FCPIX

1 день
3.58%
1 месяц
-9.03%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-5.37%
1 год
9.73%
3 года*
11.03%
5 лет*
4.74%
10 лет*
9.11%

FBND

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.53%
3 года*
4.42%
5 лет*
1.01%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FCPIX:
FCPIX с FXAIXFCPIX с GSINXFCPIX с GSLCFCPIX с VIMAXFCPIX с FSPSXFCPIX с VGTFCPIX с VTI
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Сравнение комиссий FCPIX и FBND

FCPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I
FBND
Fidelity Total Bond ETF

Доходность на риск

FCPIX vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPIX
Ранг доходности на риск FCPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPIX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIXFBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.03

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.44

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.69

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.53

5.25

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPIX vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FBND равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPIX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIXFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.03

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между FCPIX и FBND составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPIX и FBND

Дивидендная доходность FCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности FBND в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		5.72%5.44%0.70%0.36%0.00%3.79%0.11%0.54%0.54%0.21%0.37%0.24%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.73%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FCPIX и FBND

Максимальная просадка FCPIX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPIX и FBND.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPIXFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.79%

-17.25%

-50.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-2.79%

-11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-17.25%

-19.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-17.25%

-19.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-1.80%

-9.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-3.38%

-12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

0.90%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPIX и FBND

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPIXFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

1.66%

+7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

2.62%

+10.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

4.44%

+15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

5.90%

+12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

6.08%

+11.76%