PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPIX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPIX с DFIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

FCPIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 1997 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPIX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPIX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		-8.16%18.68%8.02%27.64%-26.55%12.26%22.23%32.75%-12.79%35.88%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		-0.21%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, FCPIX показывает доходность -8.16%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции FCPIX уступали акциям DFIEX по среднегодовой доходности: 8.73% против 9.31% соответственно.

FCPIX

1 день
-0.51%
1 месяц
-13.01%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-8.47%
1 год
6.49%
3 года*
9.73%
5 лет*
4.42%
10 лет*
8.73%

DFIEX

1 день
-0.02%
1 месяц
-10.45%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
5.11%
1 год
26.87%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с FCPIX:
FCPIX с FXAIXFCPIX с GSINXFCPIX с GSLCFCPIX с VIMAXFCPIX с FSPSXFCPIX с VGTFCPIX с VTI
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий FCPIX и DFIEX

FCPIX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

FCPIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPIX
Ранг доходности на риск FCPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.66

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.18

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

2.16

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

8.72

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPIX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPIX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.66

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.34

+0.02

Корреляция

Корреляция между FCPIX и DFIEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPIX и DFIEX

Дивидендная доходность FCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности DFIEX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPIX
Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I		5.92%5.44%0.70%0.36%0.00%3.79%0.11%0.54%0.54%0.21%0.37%0.24%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.24%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок FCPIX и DFIEX

Максимальная просадка FCPIX за все время составила -67.79%, что больше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPIX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPIXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.79%

-62.22%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.45%

-11.01%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.24%

-28.66%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-41.04%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-10.45%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.84%

-12.26%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.84%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPIX и DFIEX

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class I (FCPIX) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что FCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPIXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

6.26%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.04%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

15.66%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.45%

15.60%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

16.32%

+1.49%