PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCPI с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FCPI tracks the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCPI returned 14.43%/yr vs 6.96%/yr for USMV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 10.41%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

FCPI

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.41%
1 год
18.28%
3 года*
19.86%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и USMV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		10.41%16.24%25.54%15.40%-7.11%34.19%2.19%4.26%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%3.82%

Correlation

The correlation between FCPI and USMV is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.76

Over the past year, the correlation between FCPI and USMV has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCPI и USMV

Секторы
FCPI
USMV

Технологии

32.9%
33.9%

Здравоохранение

13.2%
12.6%

Энергетика

10.7%
2.7%

Финансовые услуги

7.9%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.6%
9.4%

Промышленность

6.2%
6.1%

Сырьевые материалы

5.4%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
6.2%

Недвижимость

4.4%
2.5%

Коммунальные услуги

2.1%
6.9%

Технологии

FCPI
32.9%
USMV
33.9%

Здравоохранение

FCPI
13.2%
USMV
12.6%

Энергетика

FCPI
10.7%
USMV
2.7%

Финансовые услуги

FCPI
7.9%
USMV
11.7%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.6%
USMV
9.4%

Промышленность

FCPI
6.2%
USMV
6.1%

Сырьевые материалы

FCPI
5.4%
USMV
2.4%

Потребительский циклический сектор

FCPI
4.8%
USMV
5.7%

Коммуникационные услуги

FCPI
4.8%
USMV
6.2%

Недвижимость

FCPI
4.4%
USMV
2.5%

Коммунальные услуги

FCPI
2.1%
USMV
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с JCPIFCPI с FELGFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

FCPI vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCPIUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.74

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.10

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

0.98

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

3.18

+6.03

FCPI vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCPI и USMV

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPIUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-33.10%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-6.46%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-9.36%

-8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-17.93%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.24%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-2.87%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.98%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и USMV

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеют волатильность 2.99% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPIUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

3.00%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

6.41%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

8.53%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

12.38%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

14.50%

+5.54%

Сравнение комиссий FCPI и USMV

И FCPI, и USMV имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и USMV

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.62%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and USMV have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (3.00%) compared to FCPI (2.99%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs USMV's -33.10%.

On 5-year performance, FCPI leads with 14.43% vs 6.96% for USMV. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCPI has performed better with a 14.43% return vs 6.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCPI and USMV have the same expense ratio: 0.15% per year.

FCPI has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.49% for USMV.

FCPI tracks Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares.

FCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор