PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCPI с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с MTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - FCPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCPI returned 14.43%/yr vs 13.65%/yr for MTUM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 21.46%.

FCPI

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
8.57%
С начала года
10.41%
1 год
18.28%
3 года*
19.86%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-2.96%
1 месяц
-6.94%
6 месяцев
18.20%
С начала года
21.46%
1 год
28.30%
3 года*
28.55%
5 лет*
13.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и MTUM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		10.41%16.24%25.54%15.40%-7.11%34.19%2.19%4.26%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		21.46%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%5.51%

Correlation

The correlation between FCPI and MTUM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.81

The correlation between FCPI and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCPI и MTUM

Секторы
FCPI
MTUM

Технологии

32.9%
50.2%

Здравоохранение

13.2%
3.5%

Энергетика

10.7%
10.5%

Финансовые услуги

7.9%
5.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%
3.7%

Промышленность

6.2%
15.0%

Сырьевые материалы

5.4%
2.3%

Потребительский циклический сектор

4.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.1%

Недвижимость

4.4%
1.3%

Коммунальные услуги

2.1%
0.6%

Технологии

FCPI
32.9%
MTUM
50.2%

Здравоохранение

FCPI
13.2%
MTUM
3.5%

Энергетика

FCPI
10.7%
MTUM
10.5%

Финансовые услуги

FCPI
7.9%
MTUM
5.0%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.6%
MTUM
3.7%

Промышленность

FCPI
6.2%
MTUM
15.0%

Сырьевые материалы

FCPI
5.4%
MTUM
2.3%

Потребительский циклический сектор

FCPI
4.8%
MTUM
2.9%

Коммуникационные услуги

FCPI
4.8%
MTUM
5.1%

Недвижимость

FCPI
4.4%
MTUM
1.3%

Коммунальные услуги

FCPI
2.1%
MTUM
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с JCPIFCPI с FELGFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

FCPI vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCPIMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.18

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.65

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.35

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

8.08

+1.13

FCPI vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCPI и MTUM

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPIMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-34.08%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-12.11%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-20.99%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-32.28%

+14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-12.11%

+11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-6.20%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.51%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и MTUM

Текущая волатильность для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) составляет 2.99%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что FCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPIMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

12.40%

-9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

21.91%

-11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

24.08%

-11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

21.61%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

21.55%

-1.51%

Сравнение комиссий FCPI и MTUM

И FCPI, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и MTUM

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности MTUM в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.62%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.61%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and MTUM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.40%) compared to FCPI (2.99%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, FCPI leads with 14.43% vs 13.65% for MTUM. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FCPI has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCPI has performed better with a 14.43% return vs 13.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCPI and MTUM have the same expense ratio: 0.15% per year.

FCPI has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.61% for MTUM.

FCPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. FCPI tracks Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares.

FCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор