PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - FCPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCPI returned 15.15%/yr vs 14.96%/yr for MTUM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 11.39%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%.

FCPI

1 день
0.15%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.39%
6 месяцев
9.94%
1 год
22.75%
3 года*
22.01%
5 лет*
15.15%
10 лет*
—

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и MTUM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		11.39%16.24%25.54%15.40%-7.11%34.19%2.19%4.43%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%5.39%

Correlation

The correlation between FCPI and MTUM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.82

The correlation between FCPI and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCPI и MTUM

Секторы
FCPI
MTUM

Технологии

28.3%
44.4%

Здравоохранение

13.3%
6.9%

Энергетика

12.3%
3.5%

Финансовые услуги

7.5%
10.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
3.3%

Потребительский циклический сектор

6.9%
3.6%

Сырьевые материалы

6.5%
1.7%

Коммуникационные услуги

5.6%
7.4%

Промышленность

5.6%
15.6%

Недвижимость

4.5%
1.8%

Коммунальные услуги

2.4%
1.6%

Технологии

FCPI
28.3%
MTUM
44.4%

Здравоохранение

FCPI
13.3%
MTUM
6.9%

Энергетика

FCPI
12.3%
MTUM
3.5%

Финансовые услуги

FCPI
7.5%
MTUM
10.4%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.2%
MTUM
3.3%

Потребительский циклический сектор

FCPI
6.9%
MTUM
3.6%

Сырьевые материалы

FCPI
6.5%
MTUM
1.7%

Коммуникационные услуги

FCPI
5.6%
MTUM
7.4%

Промышленность

FCPI
5.6%
MTUM
15.6%

Недвижимость

FCPI
4.5%
MTUM
1.8%

Коммунальные услуги

FCPI
2.4%
MTUM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

FCPI vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.14

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.90

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.53

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

14.10

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPI vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.73

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.84

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FCPI и MTUM

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPIMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-34.08%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-11.54%

+3.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

-20.99%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-32.28%

+14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-1.10%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-6.21%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.89%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и MTUM

Текущая волатильность для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) составляет 3.60%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что FCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPIMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

7.67%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

16.51%

-7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

19.08%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

20.60%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

21.03%

-0.91%

Сравнение комиссий FCPI и MTUM

И FCPI, и MTUM имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и MTUM

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.61%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and MTUM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to FCPI (3.60%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs MTUM's -34.08%.

On 5-year performance, FCPI leads with 15.15% vs 14.96% for MTUM. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, FCPI has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCPI has performed better with a 15.15% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCPI and MTUM have the same expense ratio: 0.15% per year.

FCPI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.60% for MTUM.

FCPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. FCPI tracks Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор