Сравнение FCPI с ITDI
FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and ITDI (Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF) are both exchange-traded funds - FCPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while ITDI is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. FCPI is passively managed, while ITDI is actively managed. Over the past year, FCPI returned 18.58% vs 24.17% for ITDI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for ITDI.
Доходность
Сравнение доходности FCPI и ITDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCPI показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у ITDI с доходностью 10.17%.
FCPI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- 20.70%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- —
ITDI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCPI и ITDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 9.21% | 16.24% | 25.54% | 8.44% |
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | 10.17% | 21.90% | 16.73% | 12.17% |
Correlation
The correlation between FCPI and ITDI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between FCPI and ITDI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPI vs. ITDI — Ранг доходности на риск
FCPI
ITDI
Сравнение FCPI c ITDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCPI | ITDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.53 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 10.84 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCPI и ITDI
Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки ITDI в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и ITDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPI | ITDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.26% | -16.31% | -20.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -9.60% | +1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.53% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -1.58% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.24% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPI и ITDI
Текущая волатильность для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) составляет 4.78%, в то время как у Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPI | ITDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.34% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 11.27% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 13.55% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 14.65% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.11% | 14.65% | +5.46% |
Сравнение комиссий FCPI и ITDI
FCPI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ITDI в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPI и ITDI
Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности ITDI в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPI Fidelity Stocks for Inflation ETF | 1.63% | 1.74% | 1.29% | 1.88% | 1.77% | 1.19% | 3.53% | 0.43% |
ITDI Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF | 1.48% | 1.63% | 1.68% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCPI and ITDI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITDI has higher volatility (5.34%) compared to FCPI (4.78%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs ITDI's -16.31%.
On 1-year performance, ITDI leads with 24.17% vs 18.58% for FCPI. On fees, ITDI is cheaper at 0.11% per year. On volatility, FCPI has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITDI has performed better with a 24.17% return vs 18.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDI is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for FCPI.
FCPI has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 1.48% for ITDI.
FCPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while ITDI is Target Retirement Date. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.11% for ITDI.
ITDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCPI и ITDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор