PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с ITDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPI с ITDI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCPI (Fidelity Stocks for Inflation ETF) and ITDI (Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF) are both exchange-traded funds - FCPI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Stocks for Inflation Factor Index, while ITDI is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. FCPI is passively managed, while ITDI is actively managed. Over the past year, FCPI returned 22.08% vs 29.11% for ITDI. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FCPI charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for ITDI.

Доходность

Сравнение доходности FCPI и ITDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 11.23%, что значительно ниже, чем у ITDI с доходностью 12.13%.

FCPI

1 день
-0.28%
1 месяц
4.20%
С начала года
11.23%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.08%
3 года*
21.82%
5 лет*
15.12%
10 лет*
—

ITDI

1 день
-0.79%
1 месяц
4.83%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.10%
1 год
29.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPI и ITDI

2026 (YTD)202520242023
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		11.23%16.24%25.54%9.90%
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		12.13%21.90%16.73%12.83%

Correlation

The correlation between FCPI and ITDI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between FCPI and ITDI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCPI и ITDI

Секторы
FCPI
ITDI

Технологии

28.3%
26.8%

Здравоохранение

13.3%
8.3%

Энергетика

12.3%
4.3%

Финансовые услуги

7.5%
16.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.3%

Сырьевые материалы

6.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.6%
8.1%

Промышленность

5.6%
11.9%

Недвижимость

4.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.6%

Технологии

FCPI
28.3%
ITDI
26.8%

Здравоохранение

FCPI
13.3%
ITDI
8.3%

Энергетика

FCPI
12.3%
ITDI
4.3%

Финансовые услуги

FCPI
7.5%
ITDI
16.1%

Потребительский защитный сектор

FCPI
7.2%
ITDI
4.8%

Потребительский циклический сектор

FCPI
6.9%
ITDI
9.3%

Сырьевые материалы

FCPI
6.5%
ITDI
4.3%

Коммуникационные услуги

FCPI
5.6%
ITDI
8.1%

Промышленность

FCPI
5.6%
ITDI
11.9%

Недвижимость

FCPI
4.5%
ITDI
3.5%

Коммунальные услуги

FCPI
2.4%
ITDI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FXAIXFCPI с FTECFCPI с FSELX
Часто сравнивают с ITDI:
ITDI с VLXVXITDI с ITDHITDI с ITDGITDI с ITDFITDI с ITDEITDI с SWYOXITDI с VSVNX

Доходность на риск

FCPI vs. ITDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ITDI
Ранг доходности на риск ITDI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c ITDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIITDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.28

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.18

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.05

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

13.40

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPI vs. ITDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDI равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и ITDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIITDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.28

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.75

-1.01

Просадки

Сравнение просадок FCPI и ITDI

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки ITDI в -16.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и ITDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPIITDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-16.31%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-9.60%

+1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.79%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-1.57%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.18%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и ITDI

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF (ITDI) имеют волатильность 3.75% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPIITDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

3.92%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

10.30%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

12.81%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

14.49%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

14.49%

+5.64%

Сравнение комиссий FCPI и ITDI

FCPI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ITDI в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и ITDI

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности ITDI в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.61%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%
ITDI
Ishares Lifepath Target Date 2065 ETF		1.45%1.63%1.68%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCPI and ITDI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITDI has higher volatility (3.92%) compared to FCPI (3.75%). In terms of maximum drawdown, FCPI dropped -37.26% vs ITDI's -16.31%.

On 1-year performance, ITDI leads with 29.11% vs 22.08% for FCPI. On fees, ITDI is cheaper at 0.11% per year. On volatility, FCPI has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDI has performed better with a 29.11% return vs 22.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDI is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for FCPI.

FCPI has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.45% for ITDI.

FCPI is categorized as Large Cap Blend Equities, while ITDI is Target Retirement Date. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FCPI and 0.11% for ITDI.

ITDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPI и ITDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор