PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPI с FPEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPI с FPEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX).

FCPI - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Stocks for Inflation Factor Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPI и FPEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPI и FPEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		0.80%16.24%25.54%15.40%-7.11%34.19%2.19%4.43%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-2.48%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, FCPI показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FPEIX с доходностью -2.48%.

FCPI

1 день
1.04%
1 месяц
-4.14%
С начала года
0.80%
6 месяцев
-0.10%
1 год
16.93%
3 года*
18.37%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

FPEIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.57%
1 год
5.97%
3 года*
9.41%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stocks for Inflation ETF

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Часто сравнивают с FCPI:
FCPI с VOOFCPI с SPYFCPI с FELGFCPI с JCPIFCPI с FTECFCPI с FXAIXFCPI с FSELX
Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUSFPEIX с FDHIX

Сравнение комиссий FCPI и FPEIX

FCPI берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FPEIX в 1.00%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF

Доходность на риск

FCPI vs. FPEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPI
Ранг доходности на риск FCPI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPI c FPEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) и First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPIFPEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.74

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.24

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.65

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

6.10

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPI vs. FPEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPI на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FPEIX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPI и FPEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPIFPEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.74

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.55

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.82

-0.15

Корреляция

Корреляция между FCPI и FPEIX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPI и FPEIX

Дивидендная доходность FCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности FPEIX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPI
Fidelity Stocks for Inflation ETF		1.78%1.74%1.29%1.88%1.77%1.19%3.53%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		4.64%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%

Просадки

Сравнение просадок FCPI и FPEIX

Максимальная просадка FCPI за все время составила -37.26%, что больше максимальной просадки FPEIX в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPI и FPEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPIFPEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.26%

-27.83%

-9.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-3.62%

-8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-19.66%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-3.62%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-2.88%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

0.98%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPI и FPEIX

Fidelity Stocks for Inflation ETF (FCPI) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPIFPEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

1.28%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

2.26%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

3.82%

+13.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

5.22%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

6.52%

+13.78%