PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPGX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPGX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPGX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		-0.83%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции FCPGX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 13.40% против 21.00% соответственно.

FCPGX

1 день
4.93%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.23%
1 год
24.11%
3 года*
13.88%
5 лет*
4.16%
10 лет*
13.40%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий FCPGX и KSOAX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

FCPGX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPGXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.32

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.64

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.08

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.41

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

0.67

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPGX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPGXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.32

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.57

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.56

-0.06

Корреляция

Корреляция между FCPGX и KSOAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и KSOAX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.44%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и KSOAX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPGXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-70.21%

+11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-24.40%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-33.28%

-5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-47.11%

+8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.84%

-10.22%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-15.88%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

14.91%

-11.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и KSOAX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPGXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

7.98%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

19.42%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

28.84%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

27.74%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.74%

25.84%

-3.10%