PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPGX с JANEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCPGX с JANEX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) and JANEX (Janus Henderson Enterprise Fund) are both mutual funds - FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while JANEX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, FCPGX returned 15.09%/yr vs 12.82%/yr for JANEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FCPGX charges 1.00%/yr vs 0.79%/yr for JANEX.

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и JANEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность 20.25%, что значительно выше, чем у JANEX с доходностью 6.82%. За последние 10 лет акции FCPGX превзошли акции JANEX по среднегодовой доходности: 15.09% против 12.82% соответственно.

FCPGX

1 день
1.06%
1 месяц
4.73%
С начала года
20.25%
6 месяцев
18.49%
1 год
40.56%
3 года*
20.08%
5 лет*
7.83%
10 лет*
15.09%

JANEX

1 день
0.17%
1 месяц
3.74%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.03%
1 год
14.78%
3 года*
12.30%
5 лет*
6.94%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCPGX и JANEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		20.25%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		6.82%7.64%15.25%17.99%-16.03%17.02%20.38%35.22%-0.95%26.36%

Correlation

The correlation between FCPGX and JANEX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2004 г.

0.91

The correlation between FCPGX and JANEX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Janus Henderson Enterprise Fund

Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с SPYFCPGX с FECGXFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX
Часто сравнивают с JANEX:
JANEX с VOOJANEX с SPYJANEX с VLIFXJANEX с VIMCXJANEX с JANRXJANEX с DRMCXJANEX с JSMD

Доходность на риск

FCPGX vs. JANEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JANEX
Ранг доходности на риск JANEX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANEX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANEX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANEX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANEX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANEX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPGX c JANEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCPGXJANEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.93

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.41

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.15

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.68

4.01

+7.68

FCPGX vs. JANEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа JANEX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и JANEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и JANEX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки JANEX в -79.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и JANEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCPGXJANEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.11%

-79.85%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-11.40%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.69%

-19.57%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.04%

-24.24%

-14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-38.24%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.85%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-25.09%

+14.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.28%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и JANEX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Janus Henderson Enterprise Fund (JANEX) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCPGXJANEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

4.61%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.38%

10.98%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

14.13%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.64%

17.72%

+5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

18.73%

+4.19%

Сравнение комиссий FCPGX и JANEX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JANEX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и JANEX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, что меньше доходности JANEX в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.31%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund		7.03%7.51%7.00%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.78%1.64%3.64%

Часто задаваемые вопросы

FCPGX and JANEX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPGX has higher volatility (8.77%) compared to JANEX (4.61%). In terms of maximum drawdown, FCPGX dropped -59.11% vs JANEX's -79.85%.

FCPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCPGX и JANEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор