Сравнение FCPGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FCPGX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCPGX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 0.26% | 11.20% | 20.56% | 19.02% | -25.34% | 10.50% | 36.41% | 36.31% | -4.57% | 28.99% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -3.65% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FCPGX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCPGX имеют среднегодовую доходность 13.53%, а акции FXAIX немного впереди с 14.16%.
FCPGX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 13.53%
FXAIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.95%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCPGX и FXAIX
FCPGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FCPGX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FCPGX
FXAIX
Сравнение FCPGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCPGX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.53 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 7.30 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCPGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.71 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.79 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FCPGX и FXAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPGX и FXAIX
Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 6.37% | 6.38% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 1.53% | 4.32% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FCPGX и FXAIX
Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCPGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.11% | -33.79% | -25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -8.89% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.04% | -24.50% | -14.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -33.79% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.84% | -5.56% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -3.83% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.55% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPGX и FXAIX
Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 9.73% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCPGX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 5.37% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 9.55% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 18.32% | +6.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 16.92% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.74% | 18.05% | +4.69% |