PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOTX с NPSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCOTX с NPSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX).

FCOTX управляется Nuveen. Фонд был запущен 3 мая 1987 г.. NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FCOTX и NPSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCOTX и NPSRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOTX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund		-0.10%2.53%2.07%6.71%-9.92%1.52%5.31%7.70%0.87%5.79%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%

Доходность по периодам

С начала года, FCOTX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у NPSRX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции FCOTX уступали акциям NPSRX по среднегодовой доходности: 1.99% против 5.31% соответственно.

FCOTX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.41%
1 год
2.67%
3 года*
2.84%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.99%

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Colorado Municipal Bond Fund

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Часто сравнивают с FCOTX:
FCOTX с HICOXFCOTX с FRCOXFCOTX с HYMBFCOTX с WTCOXFCOTX с DFABXFCOTX с APUSXFCOTX с ATOIX
Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI

Сравнение комиссий FCOTX и NPSRX

FCOTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии NPSRX в 0.74%.

FCOTX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Доходность на риск

FCOTX vs. NPSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOTX
Ранг доходности на риск FCOTX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOTX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOTX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOTX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOTX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOTX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOTX c NPSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) и Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOTXNPSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.15

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.98

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.53

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.42

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.09

9.75

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOTX vs. NPSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOTX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа NPSRX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOTX и NPSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOTXNPSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.15

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.73

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.84

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.49

+0.65

Корреляция

Корреляция между FCOTX и NPSRX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOTX и NPSRX

Дивидендная доходность FCOTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности NPSRX в 5.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOTX
Nuveen Colorado Municipal Bond Fund		3.63%3.55%3.44%3.62%2.59%1.77%2.27%2.92%3.30%3.15%3.39%3.63%
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%

Просадки

Сравнение просадок FCOTX и NPSRX

Максимальная просадка FCOTX за все время составила -17.83%, что меньше максимальной просадки NPSRX в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOTX и NPSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCOTXNPSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.83%

-62.52%

+44.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-3.46%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.40%

-17.65%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.40%

-26.47%

+11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-2.45%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-4.85%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.86%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOTX и NPSRX

Текущая волатильность для Nuveen Colorado Municipal Bond Fund (FCOTX) составляет 1.21%, в то время как у Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что FCOTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCOTXNPSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.59%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

2.34%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07%

3.71%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.13%

4.97%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

6.32%

-2.04%