PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCOR с USIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCOR и USIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCOR и USIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF
-0.39%7.88%3.01%8.95%-15.88%-1.64%11.39%14.87%-3.04%6.13%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.29%7.86%2.56%8.71%-15.30%-1.34%9.44%13.99%-2.21%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, FCOR показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у USIG с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции FCOR превзошли акции USIG по среднегодовой доходности: 3.11% против 2.72% соответственно.


FCOR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.95%
3 года*
5.13%
5 лет*
0.83%
10 лет*
3.11%

USIG

1 день
0.51%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.06%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Corporate Bond ETF

iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий FCOR и USIG

FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии USIG в 0.04%.


Доходность на риск

FCOR vs. USIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCOR
Ранг доходности на риск FCOR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOR: 5656
Ранг коэф-та Мартина

USIG
Ранг доходности на риск USIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USIG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USIG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USIG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USIG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USIG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOR c USIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCORUSIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.01

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.88

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

5.84

-0.54

FCOR vs. USIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOR на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USIG равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOR и USIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCORUSIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.01

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.12

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.40

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между FCOR и USIG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOR и USIG

Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности USIG в 4.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF
4.52%4.47%4.35%3.70%3.30%2.34%2.99%3.10%3.65%2.81%3.04%3.82%
USIG
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
4.68%4.62%4.51%3.94%3.14%2.33%2.82%3.37%3.44%3.03%2.87%3.24%

Просадки

Сравнение просадок FCOR и USIG

Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, примерно равная максимальной просадке USIG в -22.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и USIG.


Загрузка...

Показатели просадок


FCORUSIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-22.21%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-2.79%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-21.45%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.60%

-21.45%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.80%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-3.44%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.90%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOR и USIG

Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF (USIG) имеют волатильность 2.20% и 2.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCORUSIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.10%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

2.89%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

5.05%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

6.83%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

6.82%

+0.30%