PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOR с SPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCOR с SPHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCOR (Fidelity Corporate Bond ETF) and SPHY (SPDR Portfolio High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - FCOR is a Corporate Bonds fund actively managed by Fidelity, while SPHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. FCOR is actively managed, while SPHY is passively managed. Over the past 10 years, FCOR returned 2.89%/yr vs 5.15%/yr for SPHY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FCOR charges 0.36%/yr vs 0.05%/yr for SPHY.

Доходность

Сравнение доходности FCOR и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCOR показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции FCOR уступали акциям SPHY по среднегодовой доходности: 2.89% против 5.15% соответственно.

FCOR

1 день
-0.21%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.06%
3 года*
5.65%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.89%

SPHY

1 день
-0.21%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.93%
1 год
7.16%
3 года*
8.97%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCOR и SPHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF		0.48%7.88%3.01%8.95%-15.88%-1.64%11.39%14.87%-3.04%6.13%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		1.54%8.59%8.54%12.81%-10.57%5.61%6.65%13.16%-3.35%7.35%

Correlation

The correlation between FCOR and SPHY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г.

0.36

Over the past year, FCOR and SPHY have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FCOR:
FCOR с FCBFXFCOR с FBNDFCOR с VCITFCOR с FLDRFCOR с LQDFCOR с FBNDXFCOR с LQDS.L
Часто сравнивают с SPHY:
SPHY с SCYBSPHY с HYGSPHY с USHYSPHY с SCHDSPHY с JNKSPHY с SHYGSPHY с VWEAX

Доходность на риск

FCOR vs. SPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOR
Ранг доходности на риск FCOR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPHY
Ранг доходности на риск SPHY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOR c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCORSPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.96

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.98

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.98

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

13.52

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOR vs. SPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOR и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCORSPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.96

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.62

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.65

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.64

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FCOR и SPHY

Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, примерно равная максимальной просадке SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и SPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCORSPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-21.97%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.41%

-0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.60%

-4.85%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-15.29%

-7.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.60%

-21.97%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.22%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-2.29%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.53%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOR и SPHY

Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCORSPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.14%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

2.91%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

3.68%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

7.17%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

7.89%

-0.79%

Сравнение комиссий FCOR и SPHY

FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOR и SPHY

Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности SPHY в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF		4.55%4.47%4.35%3.70%3.30%2.34%2.99%3.10%3.65%2.81%3.04%3.82%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF		7.27%7.38%7.80%7.30%6.47%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%

Часто задаваемые вопросы

FCOR and SPHY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCOR has higher volatility (1.61%) compared to SPHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, FCOR dropped -22.60% vs SPHY's -21.97%.

On 10-year performance, SPHY leads with 5.15% vs 2.89% for FCOR. On fees, SPHY is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHY has performed better with a 5.15% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHY is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.36% for FCOR.

SPHY has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 4.55% for FCOR.

FCOR is categorized as Corporate Bonds, while SPHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.36% for FCOR and 0.05% for SPHY.

SPHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCOR и SPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор