Сравнение FCOR с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
FCOR и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCOR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FCOR и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCOR и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | -0.29% | 7.88% | 3.01% | 8.95% | -15.88% | -1.64% | 8.52% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FCOR показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
FCOR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 3.12%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCOR и SGOV
FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
FCOR vs. SGOV — Ранг доходности на риск
FCOR
SGOV
Сравнение FCOR c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCOR | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 20.61 | -19.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 283.87 | -282.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 201.33 | -200.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 411.31 | -409.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 4,618.08 | -4,613.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCOR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 20.61 | -19.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 14.12 | -14.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 12.34 | -11.92 |
Корреляция
Корреляция между FCOR и SGOV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOR и SGOV
Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 4.51% | 4.47% | 4.35% | 3.70% | 3.30% | 2.34% | 2.99% | 3.10% | 3.65% | 2.81% | 3.04% | 3.82% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCOR и SGOV
Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCOR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -0.03% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -0.01% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -0.03% | -22.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | 0.00% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | 0.00% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.00% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOR и SGOV
Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCOR | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 0.06% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 0.13% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 0.20% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 0.24% | +6.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 0.24% | +6.88% |