Сравнение FCOR с IGIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).
FCOR и IGIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCOR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FCOR и IGIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCOR и IGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | -0.39% | 7.88% | 3.01% | 8.95% | -15.88% | -1.64% | 11.39% | 14.87% | -3.04% | 6.13% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.38% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.66% | 9.64% | 14.60% | -0.71% | 3.50% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCOR показывает доходность -0.39%, а IGIB немного выше – -0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCOR имеют среднегодовую доходность 3.11%, а акции IGIB немного отстают с 3.08%.
FCOR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 3.11%
IGIB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 3.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCOR и IGIB
FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.
Доходность на риск
FCOR vs. IGIB — Ранг доходности на риск
FCOR
IGIB
Сравнение FCOR c IGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCOR | IGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.75 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.08 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 7.37 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCOR | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.24 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.69 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FCOR и IGIB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOR и IGIB
Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности IGIB в 4.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 4.52% | 4.47% | 4.35% | 3.70% | 3.30% | 2.34% | 2.99% | 3.10% | 3.65% | 2.81% | 3.04% | 3.82% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.75% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок FCOR и IGIB
Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и IGIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCOR | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -20.62% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -3.01% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -20.62% | -1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | -20.62% | -1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -1.91% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -2.59% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.85% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOR и IGIB
Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеют волатильность 2.20% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCOR | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 2.12% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 2.91% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 4.83% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 6.55% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 6.04% | +1.08% |