PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCOR с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCOR и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCOR и IGIB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF
-0.39%7.88%3.01%8.95%-15.88%-1.64%11.39%14.87%-3.04%6.13%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
-0.38%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%-0.71%3.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCOR показывает доходность -0.39%, а IGIB немного выше – -0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCOR имеют среднегодовую доходность 3.11%, а акции IGIB немного отстают с 3.08%.


FCOR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.95%
3 года*
5.13%
5 лет*
0.83%
10 лет*
3.11%

IGIB

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.43%
1 год
6.04%
3 года*
5.80%
5 лет*
1.58%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Corporate Bond ETF

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий FCOR и IGIB

FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.


Доходность на риск

FCOR vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCOR
Ранг доходности на риск FCOR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOR: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOR c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCORIGIBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.26

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.75

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.08

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

7.37

-2.07

FCOR vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOR на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIB равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOR и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCORIGIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.26

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.24

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.69

-0.28

Корреляция

Корреляция между FCOR и IGIB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOR и IGIB

Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности IGIB в 4.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF
4.52%4.47%4.35%3.70%3.30%2.34%2.99%3.10%3.65%2.81%3.04%3.82%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.75%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%

Просадки

Сравнение просадок FCOR и IGIB

Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и IGIB.


Загрузка...

Показатели просадок


FCORIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-20.62%

-1.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-3.01%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-20.62%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.60%

-20.62%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-1.91%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-2.59%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.85%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOR и IGIB

Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) имеют волатильность 2.20% и 2.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCORIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

2.12%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

2.91%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

4.83%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

6.55%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

6.04%

+1.08%