Сравнение FCOR с IBDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR).
FCOR и IBDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCOR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FCOR и IBDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCOR и IBDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | -0.39% | 7.88% | 3.01% | 8.95% | -15.88% | -1.64% | 11.39% | 14.87% | -3.04% | 6.13% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.72% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -1.79% | 8.88% | 14.81% | -2.80% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, FCOR показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 0.72%.
FCOR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 3.11%
IBDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCOR и IBDR
FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.
Доходность на риск
FCOR vs. IBDR — Ранг доходности на риск
FCOR
IBDR
Сравнение FCOR c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCOR | IBDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 5.39 | -4.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 9.54 | -8.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.66 | -1.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 11.93 | -10.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 82.60 | -77.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCOR | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 5.39 | -4.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.48 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FCOR и IBDR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOR и IBDR
Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности IBDR в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 4.52% | 4.47% | 4.35% | 3.70% | 3.30% | 2.34% | 2.99% | 3.10% | 3.65% | 2.81% | 3.04% | 3.82% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCOR и IBDR
Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и IBDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCOR | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -16.06% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -0.37% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -13.13% | -9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | 0.00% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -2.89% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.05% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOR и IBDR
Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCOR | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 0.15% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 0.38% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.22% | 0.82% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.06% | 3.43% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 4.91% | +2.21% |