PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCOR с IBDR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCOR и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCOR и IBDR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF
-0.39%7.88%3.01%8.95%-15.88%-1.64%11.39%14.87%-3.04%6.13%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
0.72%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%5.96%

Доходность по периодам

С начала года, FCOR показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 0.72%.


FCOR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.95%
3 года*
5.13%
5 лет*
0.83%
10 лет*
3.11%

IBDR

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.40%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Corporate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Сравнение комиссий FCOR и IBDR

FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%.


Доходность на риск

FCOR vs. IBDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCOR
Ранг доходности на риск FCOR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOR: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOR: 5656
Ранг коэф-та Мартина

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOR c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCORIBDRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

5.39

-4.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

9.54

-8.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

2.66

-1.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

11.93

-10.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

82.60

-77.30

FCOR vs. IBDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOR на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа IBDR равного 5.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOR и IBDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCORIBDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

5.39

-4.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.48

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.60

-0.18

Корреляция

Корреляция между FCOR и IBDR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOR и IBDR

Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности IBDR в 4.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF
4.52%4.47%4.35%3.70%3.30%2.34%2.99%3.10%3.65%2.81%3.04%3.82%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.18%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCOR и IBDR

Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и IBDR.


Загрузка...

Показатели просадок


FCORIBDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-16.06%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-0.37%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-13.13%

-9.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

0.00%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-2.89%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.05%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOR и IBDR

Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCORIBDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

0.15%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

0.38%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.22%

0.82%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.06%

3.43%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

4.91%

+2.21%