Сравнение FCOM с GARY
FCOM (Fidelity MSCI Communication Services Index ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FCOM is passively managed, while GARY is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FCOM charges 0.08%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности FCOM и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCOM показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
FCOM
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- -0.53%
- С начала года
- -0.68%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 10.86%
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCOM и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | -0.68% | 1.10% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between FCOM and GARY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCOM vs. GARY — Ранг доходности на риск
FCOM
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCOM c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCOM | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCOM и GARY
Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCOM | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.76% | -10.28% | -36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -5.64% | +1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -1.93% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOM и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCOM | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 21.74% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 21.74% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 21.74% | -0.72% |
Сравнение комиссий FCOM и GARY
FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOM и GARY
Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOM Fidelity MSCI Communication Services Index ETF | 0.97% | 0.88% | 0.87% | 0.77% | 1.04% | 0.90% | 0.68% | 0.86% | 2.78% | 11.70% | 2.27% | 2.92% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCOM and GARY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCOM is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCOM is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
FCOM has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Fidelity and Mango. Their fees differ too: 0.08% for FCOM and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для FCOM и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор