PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOM с FSTCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCOM с FSTCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX).

FCOM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FSTCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FCOM и FSTCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCOM и FSTCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		-6.08%26.06%33.05%44.65%-38.97%13.88%28.33%26.69%-5.33%8.20%
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		14.42%11.63%21.18%7.29%-16.99%-2.69%20.63%20.43%-8.03%1.44%

Доходность по периодам

С начала года, FCOM показывает доходность -6.08%, что значительно ниже, чем у FSTCX с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции FCOM превзошли акции FSTCX по среднегодовой доходности: 11.09% против 7.28% соответственно.

FCOM

1 день
0.78%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-1.89%
1 год
22.46%
3 года*
24.49%
5 лет*
7.43%
10 лет*
11.09%

FSTCX

1 день
2.44%
1 месяц
1.52%
С начала года
14.42%
6 месяцев
12.81%
1 год
17.77%
3 года*
16.73%
5 лет*
5.23%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Fidelity Select Telecommunications Portfolio

Часто сравнивают с FCOM:
FCOM с XLCFCOM с VOXFCOM с FBMPXFCOM с FTECFCOM с IXPFCOM с FNCLFCOM с VOO
Часто сравнивают с FSTCX:
FSTCX с FCNTXFSTCX с FSELXFSTCX с FBMPXFSTCX с IVVFSTCX с FAGIXFSTCX с FEQIXFSTCX с FBGRX

Сравнение комиссий FCOM и FSTCX

FCOM берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSTCX в 0.79%.

FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF

Доходность на риск

FCOM vs. FSTCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOM
Ранг доходности на риск FCOM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FSTCX
Ранг доходности на риск FSTCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTCX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTCX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOM c FSTCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCOMFSTCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.02

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.47

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.93

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

5.38

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOM vs. FSTCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOM на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSTCX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOM и FSTCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCOMFSTCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.02

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.30

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.41

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.46

+0.10

Корреляция

Корреляция между FCOM и FSTCX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOM и FSTCX

Дивидендная доходность FCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FSTCX в 2.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF		0.99%0.88%0.87%0.77%1.04%0.90%0.68%0.86%2.78%11.70%2.27%2.92%
FSTCX
Fidelity Select Telecommunications Portfolio		2.24%2.57%2.19%3.72%8.13%15.37%8.11%3.33%3.23%19.90%6.40%1.99%

Просадки

Сравнение просадок FCOM и FSTCX

Максимальная просадка FCOM за все время составила -46.76%, что меньше максимальной просадки FSTCX в -82.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOM и FSTCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCOMFSTCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.76%

-82.81%

+36.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-9.11%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-34.08%

-12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

-34.08%

-12.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-1.46%

-7.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-24.74%

+16.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.36%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOM и FSTCX

Fidelity MSCI Communication Services Index ETF (FCOM) и Fidelity Select Telecommunications Portfolio (FSTCX) имеют волатильность 6.45% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCOMFSTCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.39%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

12.72%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

17.62%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

17.49%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.94%

17.89%

+3.05%