Сравнение FCNVX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FCNVX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCNVX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FCNVX показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FCNVX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 2.51% против 1.58% соответственно.
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCNVX и VTBNX
FCNVX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCNVX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FCNVX
VTBNX
Сравнение FCNVX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCNVX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 0.90 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 14.52 | 1.30 | +13.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.34 | 1.16 | +5.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.58 | 1.65 | +19.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 84.59 | 4.63 | +79.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCNVX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 0.90 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.69 | 0.03 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.44 | 0.32 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.37 | +1.80 |
Корреляция
Корреляция между FCNVX и VTBNX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNVX и VTBNX
Дивидендная доходность FCNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCNVX и VTBNX
Максимальная просадка FCNVX за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNVX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCNVX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -18.71% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -2.67% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.59% | -18.05% | +17.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.19% | -18.71% | +16.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -2.91% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -4.91% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.95% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNVX и VTBNX
Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) составляет 0.10%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что FCNVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCNVX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 1.52% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.81% | 2.54% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 4.31% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 5.92% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.03% | 4.91% | -3.88% |